2009年11月22日
ようやく一つ区切りを迎えました＆ご報告など
お久しぶりです、と書くのを躊躇うほどの時間が（もう1年ですか…）流れておりますが
皆様、元気にしておられますでしょうか。
システムトレード、まだまだ探求しておられるでしょうか…？
システムトレードは本当に長く続ければ続けるほど、その広大さ、深遠さに打ちのめされそうになりますが
自分も相変わらず、この世界で延々と研究をし続けて
実はつい先日、長い長い研究期間を経てようやく自分で納得できるトレードシステムを形にする事ができた（…と思う）所まで来ました。
なにぶん、集中しだすと止まらない性質で、音沙汰もなく申し訳なかったですが
一応、システムトレーダーとしての自分の本分はこのブログにあり、と思っているので
久々過ぎて気まずい感を感じつつも、でもここにご報告を書いてみる次第です。
と言っても、システムのロジックは、もう最近はあまりネタバレしなくなって久しいので今回もあまり触れませんが
とにかく、これまでの様々な発想・考察がようやくすべて文字通り「結実した」格好です。
これはホントに、このブログやってなかったら
もし一人で開発していたらここまで辿りつけなかったと思います。確実に。
やはりアウトプットは大事です。大事でした。
このブログをやってなければこれを作れなかったと思うと…、運命はひょんな所にあるなぁと感じさせられます。。
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結局、ブログをやってると、やはり人の目を惹く記事を書こう！と思うので
『良い記事』、『変わった思いつき』、『面白いネタ』を
いろいろ何とかクオリティーあげて書けないかとあーだこーだ頑張っちゃったりするんですが
そのおかげで、色々な思いつき、閃き、発想の加速、
そういったものが、自分の内側に生じていったのを肌身に感じて、なかなか新鮮で面白かったです。
これは人生上も良い経験になりました。
詰まる所、お客さんの反応が欲しいために頑張ってしまうのが、結果的に自分の出来ることをあと一歩押し上げてくれる…という意味では
最近で言うと、ニコニコ動画のユーザー投稿コンテンツと視聴者の関係なんかも近いのかも知れないです。
あんだけ反応あると、頑張っちゃいますし。
なので、システムトレードするならブログ持つべし！と思います。
できれば、備忘録的な感じじゃなく、読む人との接点のある、読み物のようなものをたまにでも書くと良いと思います。
…まぁ自分自身、良い読み物を書けていたかは別なんですが、それでも、書いてみた時のほんの些細な気づきが
数年経って花開くこともあるので。
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…話を戻します。
ともあれ、今回ようやく納得のいくトレードシステムが形になりました。
自分としてはとりあえずコレで1億円を目指すつもりです。
何年後になるか分かりませんが、いずれはここで達成報告できればな、と思います。
あと、一つ重大なご報告をしておきますと
自分、いろいろありまして、今回のトレードシステムでは有料会員を募って
このシステムでシグナルを配信していく事になりました。
正直、なんでも無料で公開してきた身としては気が引ける部分は大きいのですが
ちょっと今回のシステム、計算が複雑になりすぎて
プログラムのコア部分でビット演算を駆使し、使えるアルゴリズムは総動員して計算量を減らし
マルチスレッド化もしつつ、HTにも最適化して、PCクラスタで作動するようにしても
悲しいくらいマシンパワーが足りないという、モンスターシステムになってしまいまして
でも、ここまで来たら、何としてもコイツを動かしたいのもシステムトレーダーの性というもので
今回、ある程度その辺り事情を明かした上で、有料自動売買システムをやる事決意したのでした。
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ホントの所、一人でやる方が責任もなくて全然気が楽なんですけど
プログラムのチューニングももう限界だし、でもろくに動かないしで悲しすぎということで。
…ちょっと専門的なことを書くと
実はもう、PS3の利用からGPGPUはもちろんFPGAまで検討しましたが、計算能力の問題は如何ともしがたく
とりあえず今はLarrabee待ちです。
Fermiも少し試してみるかも知れませんが、実効性能考えるとあれはちょっと価格性能比が…。論理演算弱いし…。
悩ましいです。
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※ この段落でより具体的な宣伝を書いておりましたが、完売御礼につきコメントアウトいたしました！
ありがとうございます
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それでは最後に、改めてお詫びですが
このブログ、コメントの公開/返信もままならず本当に申し訳ないです。
何と言うか、ソフトウェアは開発よりサポートの方が大変なんですね…。
特に自分は、同時に2つの事ができない、本当に不器用な人間なので
各方面にご迷惑をお掛けする事になってしまいました。。申し訳ないです。
でも、とりあえずAutoForexiteの新ver.はリリースしておきたいなぁ…と思ってます。
いろいろすみません。。
--
ではでは、1年ぶりのご報告になりましたが
要約すると、「トレードシステム出来た！ これで頑張ってみる…！」
という事でした。
開始したプロジェクトの成否もまた数年後に報告したいと思います。
できれば、その時「プロジェクト成功＆このブログとしても1億円達成しました」と報告したいものですが
果たしてどうなるやら…頑張ります。
皆様も、良きシステムトレードライフを！
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posted at 2009年11月22日 22:45
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コメント
投稿者 Anonymous : 2009年12月05日 08:18
Amazon EC2とかGAEとかは、使わないんですか？
大量に計算処理が必要なら
マシン買わなくても、クラウド上で使う分だけ利用料を払えばいいのだし。
投稿者 to : 2009年12月07日 22:58
BOINCとかはどうですか？
投稿者 よし : 2009年12月11日 14:14
アプリでお世話になってます。
応援してます！
投稿者 otk : 2009年12月13日 16:09
>> こう様
ありがとうございます。
体調は、10月辺りちょっと本当に大丈夫なのかと思ったのですが
今はわりと調子良いです。
ただ、やはりまだ不安な面もありますので
できれば早いうちにそろそろ一度全身ドックを受けたいです。。
システムについては、本当にもうなんか大変な事になっておりますが
なかなかに面白いものが出来たと思います。
今は、Larrabeeがこの間キャンセルされてしまったのでFermi導入を検討中です
>> 匿名さん
あの手のクラウドレンタルサービスは
まさに『使いたい分だけ使いたい』人に料金的メリットがあるもので
レンタカーのようなものなんですね。
AmazonもGoogleもIBMも検討しましたが
自分のような、CPU100%張り付き24時間を700日とかで使うケースでは
コストと性能が見合わないです。
あれはほとんど、データセンターとか、一瞬だけ計算したいケース向きで
科学技術計算などのHPC用途でほとんど話題にならないのも、そういう事だと思います。
（データサーバーか、計算サーバーかという違いも大きいです）
ただ、現在自分のトレードシステムは精度1%以下に落として計算させてるものの
たまに、今後の方向性の確認に精度90%くらいで計算したい時もあるので
そういった場合には、一瞬だけスケール拡大したい時などには
良いかもしれないですね。
心に留めておこうと思います。
>> to様
その発想はなかった…！
実はBOINCの前のUDの頃、参加していた経験があります。
ただ、医療や気象や天文、数学など
大いに支援を受けられるロマンあるものでないと
なかなか手間とコストに見合うだけの参加者(とパフォーマンス)が見込めない気がします…(^^;
でも、BOINCは良いですよね。
医療と素数探索辺り、またやりたいです。
>> よし様
ありがとうございます！
AutoForexite全然更新してなくてすみません･･･。
プロジェクトは何とか成功させて、いずれこのブログで1億円達成報告をしたいです。
がんばります！
投稿者 手賀@Softgate : 2009年12月21日 13:57
最近個人的な興味がFXにシフトしていることから、プロジェクトの成功と1億円達成報告に向けて今後も是非頑張っていただきたいのですが、有料でシグナルを提供するサービスは、金融庁への登録なしでは若干危険ではないでしょうか？
ユーザーとの間の契約で投資顧問業ではないと明言しているとはいえ、それゆえに規制法の適用外となるわけではない（それが可能なら極論なんでも適用外にできてしまう）と思いますし、投資顧問業以外にも金融商品取引法には投資助言業なるものも定義されていますから、十分お気を付けください。
私もこれらの規制法の専門ではないのであくまで参考意見でしかありませんし、もし余計な発言でしたらご容赦ください。
投稿者 Alchemist : 2009年12月31日 13:11
大丈夫ですか？
ソフトはずっとお世話になっているため、数ヶ月に一回覗いていました。お体は大切にしてください。
投稿者 一応プロ（笑） : 2010年01月05日 23:27
たまたまネットサーフしてたら通りかかりました。なんかほのぼのしているのに頑張っているというノリが好きなので、コメント残します（笑）
私は、外資ファンドでポジショントレーダーを経験してから独立して投資会社を経営している者です。基本的に、個別証券は全く扱いません。為替＆国際市場の先物だけを扱うマクロ市場専門のトレーダーです。現在は、理系出身のスタッフを集めて小規模で短期のトレードを専門に行なっております。
いろいろと試行錯誤されているようですね（笑）私も頑張らないとです。
ただ皆さん、システムを複雑に考えすぎるように思えます。過去のデータから、法則性を探し出そうとして、テクニカル分析を用いて検証するという作業は、なんだかアタリマエのように著書が出ているようですが、これは、基本的にはナンセンスなんですね。単純にいって「過去と未来は同一のものではない」し、価格変動率の分布と、確率経路を丁寧に分析すれば、ナンセンスだということがわかると思うのですけどね。おそらくテクニカルアプローチでしたら、ブレイクアウトにフィルターをかけるのが一番機能するでしょうし、それが価格変動率の分布に対して最もナチュアルなシステムになるでしょう。
でも今まで様々な設計をしてきて思うのですが、最もシンプルな形で設計するのが、最も効果的だと痛感します。そして、今のマーケットですと、とにかく発注スピードの問題。つまり、あまりにも多くの人が、コンピュータによる定量分析をかけているがゆえに、問題は、システムではなく、発注スピードになっていると思います。もうシステムトレードなんていう時代ではなく、発注精度とスピードを競っているだけかもしれませんね。
昔に比べると、本当にマーケットプレーが厳しくなりました。私がファンドにいた頃は、アーブで徹底して収益を上げられた時代でしたが、その歪みも、今では、全く観測できない（手数料をペイできない）程度に、裁定されていますよね。
これから・・・どうなることやら（笑）
１億円！頑張ってくださいね。たいしたことはありません。あっとう間だと思います。
お金を追求するトレーダーが多いけれど、お金を追及するあまりに、それが足かせになってしまう方が多いものです。
しかし、本当は、トレードはとても単純なものです。私どものシステムなど、極めて単純な作りをしています。要は、システムが問題なのではなく、市場とボラティリティの変動が問題なのであって、売買方法に執着している限り、決して大きな利益を挙げていくことは、できないんじゃないかな？と思います。
物理学の世界でもそうですよね。カオスを抜け出して作られる自然法則は、実にシンプルな数式になるものです。
頑張ってください！！
投稿者 ocn : 2010年01月10日 15:05
このサイトに触発されてトレードシステムを作り始めて１年経つ者です。
時系列相関分析を行ってますが、最近険しい道のりだなぁと感じていました。
久しぶりにここを覗いてみて更新されていたのでなんだか勇気を貰いました。
ありがとうございます。
早く目標を達成されることを祈っています。
投稿者 こう : 2009年11月27日 19:05
お世話になります。
一度お身体を壊されていたとのことで更新無く心配しておりました。
PS3の利用まで検討されるとは、
いったいどのようなシステムなのでしょうか（汗）
これからのご活躍を祈念しております。