1900年01月02日

TypeB : 成績一覧

TypeBのバックテスト成績、フォワードテスト成績と、月間成績の一覧です。
感覚的には、『TypeAより2倍くらい優秀』と評価しています(08年7月現在)

TypeBをブログに投入したのは開発から遅れに遅れて2008年5月ごろですが
システム自体は2008年1月14日以前のヒストリカル・データを元に開発されたので
バックテストとフォワードテストは、その日を境として載せています。




【バックテスト 2001年~2008年1月14日までの成績】

TotalNet = 47759 pips
PF = 5.13
MaxDD = -1182pips
GrossProfit = 59312 pips
GrossLoss = -11553 pips
ProfitTrades = 246
LossTrades = 120
ExpectedPayoff = 130.5 pips
勝率 = 67.2%





【フォワードテスト 2008年1月21日~】

※ フォワードテストは、バックテスト期間中に保有したポジションが一度すべて決済されてから(ノーポジになってから)開始する事にします。
(そうでないと建てられなかったポジション分を含め大幅プラスになってしまいフェアじゃないので)。
TypeBの場合2008年1月21日からとなります。

TotalNet = 6414 pips
PF = 7.84
MaxDD = -659pips
GrossProfit = 7352 pips
GrossLoss = -938 pips
ProfitTrades = 17
LossTrades = 10
ExpectedPayoff = 237.6 pips
勝率 = 63%


…一応、この5ヶ月間
今のところ大体バックテスト通り…どころか、それ以上の成績を残しています。




【月間成績・一覧】

参考までにどうぞ!
(他システムとの併用を考えている方は、これで大体のドローダウンのタイミングが計れるかと思います)

【2001/03】 0 pips
【2001/04】 458 pips
【2001/05】 0 pips
【2001/06】 1758 pips
【2001/07】 266 pips
【2001/08】 764 pips
【2001/09】 1701 pips
【2001/10】 244 pips
【2001/11】 266 pips
【2001/12】 224 pips
------------------
【2002/01】 -70 pips
【2002/02】 307 pips
【2002/03】 251 pips
【2002/04】 399 pips
【2002/05】 0 pips
【2002/06】 0 pips
【2002/07】 5995 pips
【2002/08】 0 pips
【2002/09】 586 pips
【2002/10】 -215 pips
【2002/11】 512 pips
【2002/12】 125 pips
------------------
【2003/01】 1310 pips
【2003/02】 2552 pips
【2003/03】 -52 pips
【2003/04】 -196 pips
【2003/05】 0 pips
【2003/06】 3149 pips
【2003/07】 847 pips
【2003/08】 471 pips
【2003/09】 1105 pips
【2003/10】 859 pips
【2003/11】 -126 pips
【2003/12】 1287 pips
------------------
【2004/01】 1993 pips
【2004/02】 -34 pips
【2004/03】 460 pips
【2004/04】 -184 pips
【2004/05】 -15 pips
【2004/06】 1442 pips
【2004/07】 307 pips
【2004/08】 -320 pips
【2004/09】 488 pips
【2004/10】 0 pips
【2004/11】 0 pips
【2004/12】 4663 pips
------------------
【2005/01】 2085 pips
【2005/02】 178 pips
【2005/03】 0 pips
【2005/04】 -626 pips
【2005/05】 -127 pips
【2005/06】 826 pips
【2005/07】 571 pips
【2005/08】 921 pips
【2005/09】 -66 pips
【2005/10】 166 pips
【2005/11】 -662 pips
【2005/12】 520 pips
------------------
【2006/01】 693 pips
【2006/02】 -282 pips
【2006/03】 327 pips
【2006/04】 278 pips
【2006/05】 1666 pips
【2006/06】 2175 pips
【2006/07】 561 pips
【2006/08】 294 pips
【2006/09】 -534 pips
【2006/10】 311 pips
【2006/11】 -34 pips
【2006/12】 618 pips
------------------
【2007/01】 -561 pips
【2007/02】 313 pips
【2007/03】 0 pips
【2007/04】 1021 pips
【2007/05】 950 pips
【2007/06】 -245 pips
【2007/07】 138 pips
【2007/08】 -276 pips
【2007/09】 0 pips
【2007/10】 967 pips
【2007/11】 2675 pips
【2007/12】 -259 pips ※ ここまでバックテスト
------------------
【2008/01】 690 pips ※ ここからフォワードテスト
【2008/02】 -279 pips
【2008/03】 0 pips
【2008/04】 5292 pips
【2008/05】 265 pips
【2008/06】 46 pips
【2008/07】 -452 pips

※ 毎月2日~翌月1日までを対象としています(米国時間ベースのため)


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posted at 1900年01月02日 20:46