1900年01月03日

TypeC : 成績一覧

TypeCのバックテスト成績、フォワードテスト成績と、月間成績の一覧です。
感覚的には、『TypeBより2倍くらい優秀』と評価しています(08年7月現在)
※ こちらは現在、無料シグナル公開の対象ではありません(参考までにどうぞ)

TypeCは2008年5月21日以前のヒストリカル・データを元に開発されたので
バックテストとフォワードテストは、その日を境として載せています。




【バックテスト 2001年~2008年5月21日までの成績】

TotalNet = 120404 pips
PF = 5.81
MaxDD = -1608pips
GrossProfit = 145444 pips
GrossLoss = -25040 pips
ProfitTrades = 624
LossTrades = 284
ExpectedPayoff = 132.6 pips
勝率 = 68.7%




【フォワードテスト 2008年5月21日~】

※ フォワードテストは、バックテスト期間中に保有したポジションを一度すべて決済して、ノーポジになってから開始する事にします。
(そうでないと建てられなかったポジション分を含め大幅プラスになってしまいフェアじゃないので)。
TypeCの場合2008年5月25日からとなります。

TotalNet = -424 pips
PF = 0.55
MaxDD = -944pips
GrossProfit = 520 pips
GrossLoss = -944 pips
ProfitTrades = 8
LossTrades = 10
ExpectedPayoff = -23.6 pips
勝率 = 44.4%

…実戦投入した時期が、「滅多にない(システムの狙いでもある)大勝」の直後だったため
投入から1ヵ月半ほど経った現在までに確定した分はマイナスですが
建てているポジションの含み益は、7月9日現在+1200pipsほどあるので
今後は、プラスのペースによる展開が期待されます。




【月間成績・一覧】

参考までにどうぞ!
(他システムとの併用を考えている方は、これで大体のドローダウンのタイミングが計れるかと思います)

【2001/03】 134 pips
【2001/04】 276 pips
【2001/05】 0 pips
【2001/06】 5005 pips
【2001/07】 3186 pips
【2001/08】 0 pips
【2001/09】 360 pips
【2001/10】 336 pips
【2001/11】 388 pips
【2001/12】 444 pips
------------------
【2002/01】 1072 pips
【2002/02】 170 pips
【2002/03】 868 pips
【2002/04】 692 pips
【2002/05】 0 pips
【2002/06】 0 pips
【2002/07】 10228 pips
【2002/08】 3268 pips
【2002/09】 -118 pips
【2002/10】 570 pips
【2002/11】 1866 pips
【2002/12】 0 pips
------------------
【2003/01】 2544 pips
【2003/02】 5096 pips
【2003/03】 74 pips
【2003/04】 55 pips
【2003/05】 0 pips
【2003/06】 9234 pips
【2003/07】 2936 pips
【2003/08】 2436 pips
【2003/09】 296 pips
【2003/10】 0 pips
【2003/11】 3830 pips
【2003/12】 0 pips
------------------
【2004/01】 7166 pips
【2004/02】 -566 pips
【2004/03】 380 pips
【2004/04】 0 pips
【2004/05】 -383 pips
【2004/06】 1202 pips
【2004/07】 184 pips
【2004/08】 3088 pips
【2004/09】 732 pips
【2004/10】 0 pips
【2004/11】 0 pips
【2004/12】 11360 pips
------------------
【2005/01】 8480 pips
【2005/02】 -192 pips
【2005/03】 0 pips
【2005/04】 161 pips
【2005/05】 240 pips
【2005/06】 0 pips
【2005/07】 1954 pips
【2005/08】 1736 pips
【2005/09】 -444 pips
【2005/10】 -1032 pips
【2005/11】 280 pips
【2005/12】 250 pips
------------------
【2006/01】 620 pips
【2006/02】 -984 pips
【2006/03】 770 pips
【2006/04】 -328 pips
【2006/05】 0 pips
【2006/06】 5590 pips
【2006/07】 740 pips
【2006/08】 -520 pips
【2006/09】 -348 pips
【2006/10】 -122 pips
【2006/11】 0 pips
【2006/12】 714 pips
------------------
【2007/01】 -736 pips
【2007/02】 80 pips
【2007/03】 0 pips
【2007/04】 2060 pips
【2007/05】 1924 pips
【2007/06】 -340 pips
【2007/07】 834 pips
【2007/08】 -1386 pips
【2007/09】 0 pips
【2007/10】 0 pips
【2007/11】 4008 pips
【2007/12】 6706 pips
------------------
【2008/01】 136 pips 
【2008/02】 -354 pips
【2008/03】 0 pips
【2008/04】 10564 pips
【2008/05】 934 pips  ※ ここまでバックテスト
【2008/06】 -424 pips ※ ここからフォワードテスト
【2008/07】 2372 pips

【年間成績・一覧】

【2001】 10129 pips
【2002】 18616 pips
【2003】 26501 pips
【2004】 23163 pips
【2005】 11433 pips
【2006】 6132 pips
【2007】 13150 pips
【2008】 10856 pips ※6月末時点

※ 毎月2日~翌月1日までを対象としています(米国時間ベースのため)


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posted at 1900年01月03日 20:46