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（上 ： TotalNet。 下 ： DD）

※ 以下、単にDDと書いた場合はpipsベースを指します。資産ベースのDDはDD(%)と書く事にします

TotalNetの224個目辺りのほんのちょこっとの戻しが実は相当なDDであった事がわかります！ その次もそうです
まぁ、TotalNetの方の縦軸は1メモリ半で1万pipsですから、グラフで僅かに見えても実際はかなり大きいということですね
それは一応レバを下げれば対応できます。あと、後半の秘策で大分改善します。

ちなみに、DDはすでにそこそこ酷いの（グラフ一番右）をこのブログも経験してます（07年11月から08年2月にかけて）。
でも経験した感じで言えば、そこまでシステム不信になるようなものじゃないかな、と作者は思いましたが
まぁその感覚は個々人によりけりですね。個人的にも、ドローダウンを甘く見るのはお勧めしません。

資産（Balance）推移はレバレッジ次第なのですが
とりあえず、管理人がやろうとしているポジション1つに付きレバ2倍（※合計20倍！ マネは超危険！！）だとこのような感じです。
あんまり参考になりませんが、以下派手なので載せます…。
（資産 100万スタート。円だと0が増えすぎるので、表示上はドルに換算（1万スタート）にしてます）

敢えてさらっと書きますが、100万→12億円です。。
ちなみに、その場合のドローダウンを資産ベースで表すと

（※左軸の単位は％）

このようになります。ヤバ過ぎですね。まぁ参考ということで。。
ちなみに、これをさきほどのpipsベースのドローダウンと並べるとわかりやすいので、並べておきます

(上：pipsベース。 下：資産ベース（レバ20倍））

とまぁ46%ものドローダウンを経験する超危険なジェットコースターです。
ヤバイですねー。とてもオススメできません。管理人みたいなフルレバジャンキーならやっていいかというと、やっちゃいけませんってくらいヤバイです。

ちなみに当然ながらレバを合計5倍くらいに落とせば
ドローダウンを理想とされる10%前後に抑えることができます。
あとで出てくる秘策verならもっと落ちます。

※ レバ5倍の時のDD（％）推移↓

今回の話とは直接関係ないですが、上でやったようにDDの形成過程をグラフにするのは個人的にオススメです。
DDは「最大xx%」と文字だけで済まされるケースも多いですが、
「どのくらいの規模」が「何度来たか」と言った頻度とか
どのくらいの期間続くのかと言ったDDの長さ、そういった情報が意外と参考になります。

あと資産ベースのDD（％）も、ポジションの持ち方によってどうなるかグラフで並べると
「将来必ず喰らうであろうこれまで以上のDD」が、やっぱり必ず喰らうものだなと自覚しやすく
頻度や長さから、規模も多少想定しやすくなります。（それに頼りすぎるのも問題ですが）

まぁ単純なハナシ、DD12%と言っても、一瞬チクっと針のように伸びるDDと、
真綿で首を絞められるようにじわじわと迫って、ちょっと改善したかな？って一瞬ホッとさせた瞬間ズブッと来るDDとでは
人間への精神的ダメージの与え方は全然違ってくるので、先に分かってるとイイというハナシですね。グラフ化、オススメです。

結局、システムトレーダーとしてグラフを眺めるなら
過去のTotalNetやBalanceの推移をグラフで眺めてニヤニヤするのは程ほどにして
過去のDDやDD(%)の推移をグラフで辿って、リアルタイムにそのDDを食らっている自分を何度もシミュレートしておくのが良いのかな、と思っています。
他のシステムでもそうですので、シストレ始めた人はまずそこを訓練しましょう！

(上の40%超えのDDなんか載せてる時点で管理人もニヤニヤばかりしてるわけですが
ちゃんとそのうちリスクと「破綻はこんな簡単に生じるよ」というのをグラフで視覚的に説明したいとは思ってます）

以下、話を戻します！

このブログでシステムが現在の形になったのは2007年11月です。
ここでは、それ以降の結果を抜き出してグラフにします！
このグラフは、実際にブログに投稿された記事から洗い出せば、EURUSDオンリーで計算する必要がありますけど、ちゃんと確認取れます！

※ 11月開始直後の、それまで保有してたポジションによる大きな勝ちはカウントしない（それやると大勝が入ってズルいので）
※ 実際にポジションが拮抗してからエントリーを開始する、という本番のケースを想定しています。具体的にポジを持つのは12/17です。

TotalNet = 5961 pips
PF = 4
MaxDD = -1248pips
GrossProfit = 7946 pips
GrossLoss = -1985 pips
ProfitTrades = 19
LossTrades = 11
ExpectedPayoff = 198.7 pips
勝率 = 63.3%

バックテストの感じから言ってこのシステムは、「一つのDDとその後の勝ち」をワンサイクルずつ経験するようなシステムですが
この半年間で、そのサイクルを1つこなしてPF 4だったので
実運用も今のところ期待通りの結果を出せているのかな、と言えそうです
…もちろんまだ一つ分なのでこれがどうなるかが肝心！ ただ、ポテンシャルはありそうです

この手の成績というのは、情報商材をよく見てる人には情報商材風に説明した方が分かりやすいと思うので
商材風に説明してみます。つまりはこういうことです↓
（以下商材風ですが、商材全般や特定の商材を貶す意図はございません。世の中にはきっと画期的な商材もあると思います。これは、あくまで伝達における一つの書式だと思ってご覧下さい）

（商材風ここから--）

はじめまして、otkと申します。

突然ですが、私の口座情報をご覧下さい。

（商材風ここまで--）

とまぁ、こういう事です。
…悪ノリしてすみませんけれど、商材だとこんな感じになるんじゃないかと思います

ここから先は、色んな角度から捉えたデータを細かく載せていきます！

2001年からの年度ごとのグラフに、成績もくっつけて載せていきます。
グラフはTotalNetとDDのセットです。
特にDDの推移は、他システムとの併用において参考になるかと思いますので、ぜひ参考にどうぞ！

ちなみに先に述べておくと、2005年と2007年が鬼門です。
ただ秘策verでは随分改善します。それも最後に。。

TotalNet = 7743 pips
PF = 13.49
MaxDD = -152pips
GrossProfit = 8363 pips
GrossLoss = -620 pips
ProfitTrades = 40
LossTrades = 10
ExpectedPayoff = 154.9 pips
勝率 = 80%

TotalNet = 9301 pips
PF = 4.43
MaxDD = -1560pips
GrossProfit = 12016 pips
GrossLoss = -2715 pips
ProfitTrades = 46
LossTrades = 39
ExpectedPayoff = 109.4 pips
勝率 = 54.1%

TotalNet = 11660 pips
PF = 4.52
MaxDD = -982pips
GrossProfit = 14977 pips
GrossLoss = -3317 pips
ProfitTrades = 51
LossTrades = 25
ExpectedPayoff = 153.4 pips
勝率 = 67.1%

TotalNet = 12175 pips
PF = 3.78
MaxDD = -2377pips
GrossProfit = 16552 pips
GrossLoss = -4377 pips
ProfitTrades = 46
LossTrades = 34
ExpectedPayoff = 152.2 pips
勝率 = 57.5%

TotalNet = 826 pips
PF = 1.16
MaxDD = -2732pips
GrossProfit = 5849 pips
GrossLoss = -5023 pips
ProfitTrades = 37
LossTrades = 40
ExpectedPayoff = 10.7 pips
勝率 = 48.1%

TotalNet = 7177 pips
PF = 2.99
MaxDD = -1425pips
GrossProfit = 10784 pips
GrossLoss = -3607 pips
ProfitTrades = 41
LossTrades = 44
ExpectedPayoff = 84.4 pips
勝率 = 48.2%

TotalNet = 3738 pips
PF = 1.72
MaxDD = -1716pips
MaxDD(Balance %) = 31.2%
GrossProfit = 8910 pips
GrossLoss = -5172 pips
ProfitTrades = 33
LossTrades = 42
ExpectedPayoff = 49.8 pips
勝率 = 44%

TotalNet = 5952 pips
PF = 3.82
MaxDD = -1248pips
MaxDD(Balance %) = 25%
GrossProfit = 8065 pips
GrossLoss = -2113 pips
ProfitTrades = 21
LossTrades = 12
ExpectedPayoff = 180.4 pips
勝率 = 63.6%

こんな感じです！
基本、増やさず減らさずで横ばいに保っておきながら、勝つところで大きく勝つ形ですね。
2005年とかひっどいですが、直前の2004年の終盤の大勝と2006年中盤の大勝に挟まれているだけで
やってる事は他の年の凪ぎ相場とそう変わらないとも言えます。（でもDD大きいのは問題だ！）
それに、1年横ばいはちょっとイヤ過ぎるので、次は毎日シグナル系の開発を検討してみたいです。
DDはとにかく小さくしたい！

--

ちなみに、「無茶苦茶な最適化・カーブフィットだ！」と思われる方もおられると思いますが
一応、これよりもっと見た目の成績をあげることは全然可能です。でも、それはしていません！
一応、作者なりの「何が不要なカーブフィットで、何が必要なカーブフィットか」というロジックがあり、それに従っていて
それを逸脱することはないようにしています。

とはいえもちろん、これが有効なシステムとしてそれなりに長く機能するか、はたまたカーブフィッティングで終わるかは、誰にも分からないところです。
その辺りは、これまでの成績の感じと、文章から伺えるシステムの雰囲気と、半年間のライブ運用という結果とバックテストの動きを見比べて
総合的に、判断をして頂くという事で…！

各年だけを見ていると、ドッタンバッタン過ぎて今度は全体の流れが見づらいので
全体の流れのどの辺がどの年なのか、分かりやすく上下に並べた図を載せておきます。
TotalNetを見比べると分かりやすいです。

↓クリックで拡大します。

これと上記の年ごとのグラフを参照すれば、他システムとの併用も検討しやすいかと思います。

全体を振り返ってみるとまぁ、一応右肩上がりではありますが
個人的にはまだまだ納得いきません。
でも、とりあえず運用してもいいくらいのポテンシャルは感じました。

ちなみに、ここまで触れてませんでしたが、実際のトレードで本来省略する
「同じ日にドテン買いとドテン売りが起きた」ようなケースを、省略せずやってます。
つまり、ポジの総数・方向は変わらないのに律儀にドテンをポジションに反映させ、スプレッド分損することをわざわざやって計算してます。
なので、上に出てきた成績よりも実際の成績は多少良くなります。極僅かですが。

現状は、まだ管理人の頭の中にあるアイデアの10分の1ぐらいの段階です。
でもとりあえず、半年間結果が出たので、残りの10分の9も形にすべく頑張っていくつもりです。
…今の仕事が終わったら。。
アイデアは山ほどあります。

ちなみに上で「秘策」と書いたのは、本当に秘策なので何がどうなったか細かいロジックは言えません。
ただ、今回の状態を最初に想定していた時、「おそらくこうではないか」と推測していた部分があって
それが、この半年間実際に動かしてみて、「なるほど、そういう事か」に変わった部分があります。

その、一つの推測を試した結果が↓これです！！
※ パラメータを動かして新たにカーブフィットする、なんて事は一切してないです！

パフォーマンスが随分改善するので、レバを最大7倍まで落としました。
これで、特にDD（％）が大幅に改善します！

リターンも、7年半で資産101倍だと年ごとのリターンは 101^(1/7.5) = 1.85 で
平均年利 85%のリターンという事に。。
DD(%)が11.8%なので、DD的にも落ち着いててイイ感じですね。このブログ参考にされる方には、こちらの方がオススメかも。。

ちなみに管理人みたいな稼ぎ急ぐジャンキーは
先ほどと同じレバ20倍だと

MaxDD(Balance %) = 33.2%
資産は 41282.5倍

なので、1年で4倍。
10万スタートで41億。。。140万円が3年で1億という、取らぬ狸の皮算用になります。…バカという奴ですね。分かります。
…ただ、その割りにはやはりDD（％）が圧倒的に改善してるので『秘策verイイヨ、イイヨ秘策ver』という感じです。

※ ↓レバ20倍時のDD（％）推移

…大事なことなので2回言いますが、パラメータなどはいじっていません。
何かをこの半年間に合わせたわけでもないです。
1つ予想した通りに進めてみたというだけで
実際、これも11月の時点から運用できますし、そういった意味ではこちらのライブ運用も問題なかったと言える（ちょっと強引だけど）と思われます。

なので、この秘策verも一つのパターンとして今後ブログに載せてみようかなーと思ってます。

半年間の、真の意味での実績を評価するなら、これまで通りのType A を参考にしてもらって
今回の秘策が気になる人にはType B を参考にしてもらうと。

まぁそんな訳で実弾投入するかも知れないTypeB（秘策ver）の年毎の成績も、以下に載せておきます！
2005年のグラフが段違いに改善してます！

TotalNet = 5672 pips
PF = 20.23
MaxDD = -188pips
GrossProfit = 5967 pips
GrossLoss = -295 pips
ProfitTrades = 33
LossTrades = 6
ExpectedPayoff = 145.4 pips
勝率 = 84.6%

TotalNet = 7845 pips
PF = 5.72
MaxDD = -771pips
GrossProfit = 9508 pips
GrossLoss = -1663 pips
ProfitTrades = 43
LossTrades = 24
ExpectedPayoff = 117.1 pips
勝率 = 64.2%

TotalNet = 11206 pips
PF = 8.99
MaxDD = -412pips
GrossProfit = 12609 pips
GrossLoss = -1403 pips
ProfitTrades = 40
LossTrades = 14
ExpectedPayoff = 207.5 pips
勝率 = 74.1%

TotalNet = 8785 pips
PF = 7.62
MaxDD = -649pips
GrossProfit = 10112 pips
GrossLoss = -1327 pips
ProfitTrades = 42
LossTrades = 18
ExpectedPayoff = 146.4 pips
勝率 = 70%

TotalNet = 3774 pips
PF = 2.22
MaxDD = -1188pips
GrossProfit = 6860 pips
GrossLoss = -3086 pips
ProfitTrades = 34
LossTrades = 25
ExpectedPayoff = 64 pips
勝率 = 57.6%

TotalNet = 6049 pips
PF = 4.58
MaxDD = -869pips
GrossProfit = 7739 pips
GrossLoss = -1690 pips
ProfitTrades = 38
LossTrades = 27
ExpectedPayoff = 93.1 pips
勝率 = 58.5%

TotalNet = 4717 pips
PF = 3.05
MaxDD = -588pips
GrossProfit = 7013 pips
GrossLoss = -2296 pips
ProfitTrades = 30
LossTrades = 27
ExpectedPayoff = 82.8 pips
勝率 = 52.6%

TotalNet = 6129 pips
PF = 9.13
MaxDD = -400pips
GrossProfit = 6883 pips
GrossLoss = -754 pips
ProfitTrades = 13
LossTrades = 7
ExpectedPayoff = 306.4 pips
勝率 = 65%

ここまでの成績、成績だけ見せられるとちょっとキナ臭く感じるのは分かりますが
一応、半年間このブログでリアルタイムにシグナル出してきて、今のところ実際にシステムは成立しています。
これをどう見るか…。先は分かりませんが楽しみにしてやっていけたらと思います。

ではでは長々とお付き合い頂きありがとうございました。
ここまで書くのに一杯一杯で、もうこれ以上書く気力もないのですが
ランキングのためにだけ存在しているブログとしては、これをしないと元も子もないのでお約束どおり書いてみます…！

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ではでは、長文お読み頂きありがとうございました！
管理人はしばらくまたこのブログの一読者に戻りますが
システム君たちの事もマメに応援して頂けると嬉しいです。自分も応援します。
ではでは！