2010年01月04日

新ポートフォリオの途中経過 - その1

12月30日にご報告した新サーバーにて準備中の、EURJPYポートフォリオの途中経過です。

現在稼動中のEURUSDは日々1.42~1.44を行き来し
ポジションがプラスになったりマイナスに落ち込んだりを繰り返す日々ですが
このような相場に一喜一憂するのも、いろいろと疲れると思うので
なるべく早く他通貨への展開を進めていきたいと考え
今回は最初からわりとリアルタイムに近いここ2ヶ月ほどのフォワードテスト結果に限定して算出しました。
使用FrameはTypeURです。(以下続きます)

○ 以前のEURJPYの予備演算はいったん全て破棄して新規に計算させてます。(優位性の再確認を兼ねて)

成績はPF 3で、レバ10倍運用時のパフォーマンスは
MaxDDが2.68%、その時資産は+12%

充分合格ラインの成績ですが、ただその手前の9月~10月の時期が
どうやらほぼ横ばいの成績なので
実際に動かせていたとして、4ヶ月かかって+15%くらいかなという所です。

まぁサーバー1台の5日分の計算結果にしては充分に良い感じなので今後に期待です。
何より、EURUSDが横ばいな11~12月に稼げているのが良いですね。
やっぱり一通貨に一喜一憂するのは精神衛生上落ち着きませんし、やってて皆さん辛いと思うので
通貨ペア拡大は、充分に検証しつつも出し惜しみせず投入していこうと思います。
…TypeCの反省を込めて。。

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一応、自分の備忘録も兼ねメモしておくと、今回の計算精度は

 ・GSize = 16
 ・FrameSize = 13

です。

GSizeは20に出来ればかなり良いんですけど、計算時間が倍かかってしまうので断念。
ただ、実戦投入後には余裕ができるので20にする予定です。

(ちなみに今動かしているEURUSDのGSizeは10とか5です。こちらも近々20まで引き上げたいと思います)

FrameSizeはこの前ちょこっと触れましたが、今動かしてるTypeBPは64です。
それと比べると今回、たった13でこの成果というのは良い感じです。
GSizeを大きくした効果が出てます。

このポートフォリオはこのまま計算を拡大していき、FrameSize 40~50を維持できるようになったら
実戦投入の予定です。

…それにしても作者にしか分からないパラメータばかりですみません。。。

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ちなみに、サーバーは明日新たにもう1台セッティング予定で
それにより、サーバー全体の性能はもう以前の10倍くらいになります。

そして今月の中旬にはさらに6台ほど追加予定なので
そしたら、今月末にはうまくいけば3通貨ペア、来月末には5通貨ペア揃うかなと思います。
現在想定している展開順序は

 『EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY, (EURGBP) 』

で、提供予定のFrameTypeは、TypeUR, TypeBPです。
TypeUMはもうちょっと検証してからの提供にしたいと思っています。

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皆さん、あまり稼ぎ焦らず長期的に考えてくれる方が多くて助かるのですが
現状、EURUSDが横ばい続きというのは想定内の展開とはいえあまり面白くないと思いますので
FrameTradeの成果を少しずつでも実感の機会を増やしていきたいと思います。

まぁ、あまり急な拡大は検証不足が懸念されもしますが
GSize 16, FrameSize 40~50は、これまで部分的に何度も検証しており
もちろん投入前には入念な検証を踏まえますので、ご期待頂いて良いかと思います。

そして、運用上のひとまずの目標は資産+40%。
仮想資金シミュレータで300万をシミュレートしていたら+120万です。

そのくらいを達成できたら、FrameTradeの実力も実感してもらえつつ
ドローダウン20%が発生してもプラスになり、月額利用料差し引いてもおそらく誰も損にならずに済み
作者もようやく安堵して夜寝れるようになるので、とにかくまずは資産+40%を第一の目標に
ポートフォリオの方も拡大していきたいと思います。


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posted at 2010年01月04日 23:08