2006年06月25日
フルレバ50倍システム完成！
木曜には予定通りひとまず完成して、早速動かしてみたところまぁ予想通り湯水の如くバグが湧いて出るわ出るわ、いやー景気がいいったりゃありゃしない。
…で、まぁ木曜-金曜とバグ取りしつつ、多分もう大丈夫なんじゃないかなと思われるので今日ここに一応完成宣言しときます。サイト名も以前言ってた通り変えました。
…まぁ完成宣言したところでバグはきっとまだまだあるのだろうけど...
ちなみに、木曜の一旦出来上がった時点で「今回はこれだけ丁寧に組み上げたのだから、そう重大なバグはないだろう」とタカをくくって走らせた結果、ちょいミスのエントリーがやっぱり出た訳で、一つ一つの損はわずかながらも、結局１割くらい減って今
【資産】：7.1万円 (618ドル)
というとこまで落ちました。…いや、いつもならテストする時はポジサイズ0.0001枚まで落としてエントリーするんですが、もうこの２週間為替に関ってなかったものだから我慢できなくて気付いたら見切り発車してた。どうしようもない堪え性のなさだ。アホです。
で、それはともかく、システムについて。
とりあえず今月分のバックテストしてみました。…前回公表したテスト結果は先月までの分だったので、今月どうなったかなーと見てみたところ
[6月1日 - ６月24日]
TotalNet = -86
Max Draw Down = -86
Gross profit = 3
Gross loss = -89
Profit factor = 0.03
Total trades = 7
Profit trades (% of total) = 1 (14.28%)
Loss trades (% of total) = 6 (85.71%)
期待値 : -12.28
3週間で１勝６敗か…。まぁドローダウン考えたら想定内だからいいし、ある意味運用してなくて助かったけど、ある意味使うの怖ぇなぁ。この幸先の悪さはこのブログのお約束と化してますね。いや、まぁ気にせず使いますけども。
でも上の結果みたいな計-86p程度の負けで、大体資産の25%が吹っ飛ぶらしい。さすがだぜフルレバ。正気の沙汰じゃありません。
もうこれはいっそのこと、資産見ないようにした方がいいのかも知れない。一喜一憂してると疲れるからなぁ。でもそしたらこのブログの存在価値なくなってしまうから目を背けるわけにもいかない。それにバグはきっとまだあるだろうからなぁ…。まぁぼちぼちやってきます。
ちなみに、システムA君のバックテストツールも作ってテストしたんですが、長い目で見るとちょっとイマイチ。今まで見てきた範囲のテスト結果がたまたま良かっただけっぽくて、あまりよろしくない。
というかこの辺り最近思うんですが、システムトレーダーは持ってるヒストリカルデータの長さが結構ダイレクトにレベルに影響及ぼすんじゃないかなーと。もうあれだ、この際はっきり言ってみますが2年とか3年程度のバックテストは意味無いです。今からシストレやる人はとにかくヒストリカル揃えましょう。無料で5年分は揃います。自分もそこを蔑ろにした所為でどれだけ遠回りしてきたやら。1年とか2年のデータでいくらシステム考えたって、ドラクエで言えば序盤でスライム倒しまくってレベル上げようとしてるよなものであって、はっきり言って経験値たまりません。レベルも上がりません。意味無いです。
何はともあれヒストリカル。それが、システムトレーダーとしてのレベル向上に直結してきます。たぶん。
ともあれ、来週からバグ取りつつ頑張っていきます。
…年間トータルで負けたって続けます。こいつを使い続けます。こいつの凄いところは型にハマった場合にバカみたいに資産が増えることなので、そういう年が来るまでは、揉みあいのつまらない資産推移でも我慢します。
勿論、バックテスト通りの事が現実に起きるだなんて虫のいいことはほんの少ししか思ってませんが、でもシステム的に狙っている部分が通常のシステムとは異なるので、これが有効でなくなるとはトレーダーとして思えない確信があります。だから再び型にハマって大勝できるまで、もう5万円をドブに捨てたつもりで遊んで毎年そこそこの成績をあげられれば問題ないくらいのノリで。
という訳で、こいつにはキリキリ働いてもらおうと思います。どうなるかなぁ。せめて今年をプラスで終えられたらいいな。
あとついでに雑記。以下はoandaをマウスとキーボード操作で無理やり動かそうという無茶する御仁の為のプログラミングの話。…まぁ自分はプログラム素人なので言ってることも初心者チックだと思いますが、とりあえず今回やってて思った事書いておきます。もし、そういう無茶なことしようと思ってる方はまぁ、この屍を超えていって下さいという事で..
―――――――――――――――――――――――――――――――――
まず、oandaのOrderWindowですがランダムでずれます。これは普通に使ってても迷惑なので気付いてる方も多いと思います。というかoandaのスプレッドを狭く出来ているのは、この辺の影響がありそう。
で、ともあれ毎回出現位置が変わるのでFindWIndowやEnumWindowなどを使って目的のを特定する訳ですが、oandaのはクラス名も定期的に変わります。oandaの中の人は嫌がらせしてるとしか思えない。という訳で、windowはクラス名使わずにタイトルのみで探す必要があり、通常のOrderWindowはFindWindowで、Closeする時などはEnumによるTicketタイトルの部分一致でハンドル取得する訳です。でも、そこまではまだ別に問題ないです。厄介なのはそこから先。
実はこうやってwindow探す時、システムに負荷かかると極々稀にoandaの描画がおかしくなります。具体的に言うと、エントリーする為の「submit」ボタンがのっぺらぼうで押せなくなったりします。いやもうホント、いやらしいったりゃありゃしません。滅多にないけど、極たまに起きるわけで、対策は必要かと思われます。あと、一番面倒だったのが注文が入ったあとのFillのwindowで、こいつは直前のwindowとタイトル名もクラス名も一緒なので取得かなりめんどくさいです。モーダルなwindowな所為かここでヘタするとoanda本体も不安定になります。なので自分は最初、画面全体をキャプチャーしてOKボタンを画像として探してそこをクリックする処理を書いてたんですが、それだと前述のようにボタンの描画が崩れた時に誤動作率が上がりそうで怖い。
で、結局さんざん試行錯誤した結果、EnumWindowで該当するwindowを二つ取得したら、そのwindowの「横幅」を比較し、横が長い方が目的のFillOK Buttonのある方として取得する事にしましたが、これまた極たまにこのwindowはGetWindowRectで取得しても変な値を返す場合があります。なので、元々の正常な横幅というのを先に規定して、毎回上手く押せた時の値を保存しておいて、それ以外の有り得ない値が帰って来たら弾く必要があります。まぁ具体的には適度な横幅以上を弾くIF文1行でOKですが、これ書かないと極々極々たまに誤動作します。
そんな訳で、結構疲れました。もし同じこと考えてる人がいたら（いるのか？）参考になれば幸いです。
ホントはJava Access Bridge が使いこなせたらもっとスマートに処理できるのかも知れませんが、自分は上手く操舵できませんでした…。まぁ趣味の日曜プログラマなので、こんなとこで手を打って置きます。。
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posted at 2006年06月25日 00:16
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コメント
投稿者 otk : 2006年06月26日 01:05
お久しぶりです
> フルレバ50倍システム完成おめでとうございます！
ありがとうございます！
ホント、あとはこれが自分に取っての聖杯となってくれればと祈るばかりです
気長に行きたいと思います
> 以下は、EUR/USD、スプ3計算済みの
> 5年半での検証結果ですが、(スワップ考慮せず)
なるほど、中長期な感じのシステムですね
P/F 3.35 は羨ましい…
> 取引回数
確かに、難しいですよね
PFとDDと取引回数の兼ね合いはホント頭の悩ませどころ…
自分も試行錯誤の連続で、途中投げ出したくなる事、数え切れなかったです
ちなみに、行き詰った時、自分の場合よくやっていたのは
フィルターを一旦全部外して
そもそものフィルターの発想である「損トレードを除外する」という考えから離れて
「損トレード/益トレードに関らず根本的にトレード自体を規制する」という所から再出発を繰り返したりしてました。
…おかげでかなり疲れましたが、最終的にはそれで一つ良いアイデアに辿り着いた事があります
もし参考になれば幸いです
> otkさんは、以前のシステムは逆張りの数pip抜きだったと思いますが、
> （新システムは違うのですかね？）
そうですね、どちらかというと順張りの考え方に近いかなと思いますが
ちょっと微妙なとこです…。
> 是非、資産推移は公開してくださいね。
了解です ノ
そうですね、折角フルレバという大袈裟な単語をブログタイトルにした事だし
資産推移は延々と続けていく方向でやって行きたいと思います
しかし聖杯探索はホント大変ですね
なんか、人生の命題みたいな大層なものにでも向き合ってるような気さえしてきます 苦笑
ちゃぴさんが上手くいく事を祈ってます。頑張って下さい
投稿者 ちゃぴ : 2006年06月27日 00:10
> ホント、あとはこれが自分に取っての聖杯となってくれればと祈るばかりです
> 気長に行きたいと思います
otkさんは、今の自分の希望でもありますので、
うまくいく事を本当に祈っています！
> P/F 3.35 は羨ましい…
4以上も行きますが、所詮取引回数が少ないので
カーブフィティングしているだけとも取れます。
ある程度は回数増えたシステムじゃないと不安なんで、、。
> PFとDDと取引回数の兼ね合いはホント頭の悩ませどころ…
> 自分も試行錯誤の連続で、途中投げ出したくなる事、数え切れなかったです
ブログ上からだと今のシステムも含めて簡単にできた感じが
していたのですが、やっぱり色々と悩んでいる者からすると、
そうでない事が分かって安心しました。(^^
> ちなみに、行き詰った時、自分の場合よくやっていたのは
> フィルターを一旦全部外して
> そもそものフィルターの発想である「損トレードを除外する」という考えから離れて
> 「損トレード/益トレードに関らず根本的にトレード自体を規制する」という所から再出発を繰り返したりしてました。
> …おかげでかなり疲れましたが、最終的にはそれで一つ良いアイデアに辿り着いた事があります
> もし参考になれば幸いです
ありがとうございます。参考になります。
私はまだ多数のフィルターをかけるところまで有用なサインを見つけられて
いないので、あまりフィルターは掛けてないのですが、(前回のものは1つだけ掛けてます)
otkさんが言うように一つの基点が根本的に有効かどうかが
重要だと思っていますし、フィルターはその後だと思っています。
フィルターでバックテストの結果を上げても、
あんまりやりすぎると結局カーブフィッティングに陥りそうですし。
>「損トレード/益トレードに関らず根本的にトレード自体を規制する」
この文は結構深いことを示してそうですね。
私もいいアイデアが浮かぶまで頑張ります。
なかなか時間取れないのがつらいです、、。
> そうですね、どちらかというと順張りの考え方に近いかなと思いますが
> ちょっと微妙なとこです…。
私はシストレ及び自動売買には、
①売り買いのサイン(セットアップ)と
②その後の利益を出し、損失を守る為の利確の部分（リミットとストップやトレール）
③資産変移に対応するポジションサイジング
などが今考えている中ではそれぞれが独立して重要なポイントだと思っていますが、
otkさんが、今後、時間あるときで構いませんので、
そのあたりの考え方なども公開して頂ければと思います。
（何が重要と考えて取引しているのか等、
以前の裁量トレード時の記事は参考になりましたが、
自動売買ではどうなのかと思いまして）
もちろん、ネタばれしない範囲で結構です。
あと、これは参考に教えて頂きたいのですが、
バックテストは分足で検証されていたと思うのですが、
実際も分足のみがデータとして使用しているのでしょうか？
ティックも見ていますか？
（今、大きく取る為には日足や時足がいいけど、DDも大きくなるから
リスクも増えるし、かといって分足やティックだとトレンドってあって
無いような気もするし、、ってところでちょっと色々思っています。
個人的には、時足、分足を俯瞰しながらの
ティックでのやり取りを考えていますが、、。
もちろんネタばれとかありそうなら無視して下さい。）
> 了解です ノ
> そうですね、折角フルレバという大袈裟な単語をブログタイトルにした事だし
> 資産推移は延々と続けていく方向でやって行きたいと思います
楽しみにしています。
きっと多数のROMが期待していると思いますよ。
> しかし聖杯探索はホント大変ですね
> なんか、人生の命題みたいな大層なものにでも向き合ってるような気さえしてきます 苦笑
>
> ちゃぴさんが上手くいく事を祈ってます。頑張って下さい
ありがとうございます。こちらもotkさんに続けられるように
人生の命題を解くつもりで頑張ります。
それでは長くなってすいません。
忙しいようなので無視してもらって構いません。気にしませんので。(^^
でわﾉｼ
投稿者 otk : 2006年06月27日 20:10
> ブログ上からだと今のシステムも含めて簡単にできた感じが
> していたのですが
あ、確かにブログではあんまりその辺り書いてないですが
実際はもう苦悩の果てで叫びたい衝動に駆られながらやってまして
疲れてる時は溜息が尽きませんでしたよ 苦笑
> ①売り買いのサイン(セットアップ)と
> ②その後の利益を出し、損失を守る為の利確の部分（リミットとストップやトレール）
> ③資産変移に対応するポジションサイジング
> そのあたりの考え方など
難しいとこですねぇ…
でも、その辺りについてちょっと思うことはあるので
そこは今度、単体の記事として書いてみますね
> バックテストは分足で検証されていたと思うのですが、
> 実際も分足のみがデータとして使用しているのでしょうか？
一応、分足のみです。今回はエントリーの基本が指値なので
それで済んじゃってる感じですね
投稿者 ちゃぴ : 2006年06月25日 21:23
システムC君改め、フルレバ50倍システム完成おめでとうございます！
ずいぶんと以前に書き込んだものですが、
いいシステムができず書き込めずにおりました。
サイトはきちんと覗かせていただいております。
以下は、EUR/USD、スプ3計算済みの
5年半での検証結果ですが、(スワップ考慮せず)
取引回数が少なすぎて使えません、、、。
もっと回数増やせばいいのですが、
P/Fがどうしても下がってしまうので、
躊躇しております。もちろん回数下げれば
P/Fは上がります。
Total Net Profit = 980
Max Draw Down = -96
Gross profit = 1397
Gross loss = 417
Profit factor = 3.35
Total trades = 44
Profit trades (% of total) = 24(54%)
Loss trades (% of total) = 20(45%)
でもやっぱり回数少ないのはドローダウンが
かなり怖いのと長期ポジだと
スワップも大きく影響してくるので、
もっと取引回数が大きくても
otkさんのようにドローダウンが少ないのが
無いかとさらに聖杯探索の旅を続けます。(^^
otkさんは、以前のシステムは逆張りの数pip抜きだったと思いますが、
（新システムは違うのですかね？）
いつもサイトを拝見しているだけで勉強になります。
今後は、ボラティリティによるトレーリングストップで
損小利大の利確が可能な事が検証できたので、
有効なセットアップを新しく見つけられるよう頑張ります！
あと自動売買で一喜一憂はたしかに疲れるかもしれませんけど、
是非、資産推移は公開してくださいね。
本当にいつも楽しみにしています！
「フルレバ50倍システム」がotkさんの聖杯になることを期待しております。