フルレバ50倍でFXシステムトレード。

(※今回のテストのspreadは全てEUR/USD=2, GBP/USD=4 込みで計算)

とりあえず、ここ2週間で組んだシステムCをバックテストしてみた。結果は―

[EUR/USD]
TotalNet = 1349.8
Max Draw Down = -108
Gross profit = 2771.8
Gross loss = -1422
Profit factor = 1.94
Total trades = 268
Profit trades (% of total) = 135 (50.37%)
Loss trades (% of total) = 133 (49.62%)

PF 1.94来た来た来た！
ドローダウンも狭い。まだ、全く最適化とかしてない状態です。
年度別では

2001 +135
2002 +126.2
2003 +326.2
2004 +358.9
2005 +106.2
2006 +318.8 (6/1まで)

と、一応全て勝ち越している。…イイ感じです。「1年かかって、100～300なのか？ 少なすぎだろ！？」と思うかも知れないけど、イイんです。いや、確かに少なくて自分でも寂しいけども、でも、一つ一つのトレード結果が追い求めていたトレードの形なので、そこが何よりイイからいいんです。

という訳で、GBP/USDでも見てみた

[GBP/USD]
Total net profit 1381.6
Gross profit 3410.8
Gross loss -2029.2
Profit factor 1.68
Max Draw Down = -135.3

※年度別
2001 +94.2
2002 +30
2003 -74.5
2004 +999
2005 +297.6
2006 -22.1 (6/1まで)

ちょっとGBP/USDは安定してるとは言い難いか。…元々、EUR/USDのシステムだしな。。

ちなみに、このシステムについて少し書くと、これは相変わらずテクニカルよりも「トレーダー心理」から発想してます。その分なのか、トレード回数は極端に少なく、とにかく「こういう時に、みんな同じ考えに陥りやすいんじゃないか」という状況をひたすら待つ感じになってます。
ただ一応、部分的ですがインディケーターは一つ組み込んでます。なので、そのパラメータが変わる事で結果が大きくバラつくようではカーブフィットの可能性もあるので、パラメーターを変えたテストも実施。その結果―

[EUR/USD]
Case 1. Net = 1197
Case 2. Net = 1185.2
Case 3. Net = 1306.2
Case 4. Net = 1531
Case 5. Net = 1349.8
Case 6. Net = 1264.9
Case 7. Net = 589.2　

パラメータは、数字自体が特徴的なので公開出来ませんが、Case 5が今回試しに採用した数値で、Case 1とCase 7には20倍の差があります。case7の20倍はもうこのインディケーターの意味をなさなくなる程の設定なんですが、一応勝ってくれた。そして、Max Draw Downもほぼ一定して-100前後で安定していた。この安定度は大きい。

―という訳でシステムC君、キミ採用決定。

ちなみに、システムCの検証のあと、昔見限ったシステムを引っ張り出してテストしているが、そうやって色々テストつつ思ったのは、やっぱり「なんで勝ててるのか分からないシステム」よりは、こうやって「勝ってる相場が目に浮かぶ」システムの方が安心して使えるな、と。このシステムCは、ちゃんと裁量トレーダーの感覚としても「これなら勝てるだろう」という感覚があり、バックテストのトレード一つ一つを見てるだけでも、わざわざチャート上に結果表示させなくとも、その相場の状況が想像つく。今まで自分はずっと、こういうシステムを作りたかったんです。

だからこそ、それでPF1.94出たのが嬉しい。…今までは、こういう作り方するとどうしても数字上のパフォーマンスがイマイチだったので…。

まぁそんな事言っておいて、これから凄まじいドローダウンとか来たりしてな。。そしたらまぁヘコむだけさ。こういう時、5万円ブログは無茶出来るし気楽なもんです。