フルレバ50倍でFXシステムトレード。

とりあえず、この前からちょくちょくバックテストしてて思ったシストレについてのことなどから順番につらつらと。

【Profit factor はあまり関係ないのではないか？】
勿論、ぱっと見でどんな程度のシステムかを把握するには便利なデータなんだけども、あくまでその程度で、別にそんなにPFで騒ぐ必要ないなぁと。
自分も、ネットでPF10超えのシステムを持ってる人を見かけては凹んだりしてたけど、そのシステムは中長期のシステムで年に5-6回のエントリーだった。それだったら、毎日1回トレードして年間250回エントリーするPF1.2の方がずっと強力だ。…怖いけど。
だから、自分がやろうとしている路線の場合、PFはそんなに重要ではないなと、ちょっと負け惜しみも入り混じりつつそう思った。
でも、例えば実際1000pips稼ぐのに5回のトレードで稼ぐのと50回のトレードで稼ぐのだったら、後者の方が良い(スプレッド損を考慮済みの場合)。ただし、そうやって5回→50回にした結果、PFやDDを犠牲にしなければならなくなるとした時に、『じゃぁどちらを選ぶか？』という事なんだろう。そして多分、既存のちゃんとしたシステムトレーダーは資金もあるだろうし、PFやPRやDDを犠牲にしてまでトレード回数を追いかけるようなバカなマネはしないんだろう。実際その方が懸命だと思う。
でも、何せこのブログは5万を億まで持ってくという究極にバカな事を考えているのだから、どうやったってどこかで複利の魔力に乗っけるしかない。破産確立なんて、笑顔でスルー。だから、やっぱり一般的なシストレから考え方が離れていくのは仕方がないのかも。

【トレード回数が増すと期待値が恐ろしく下がる】
当たり前と言えば当たり前で、Total Net / Total Trades だと、分母が大きければ大きいほど出てくる値は小さくなる。
で、こうなるとトレード回数を増やしたいからじゃぁ期待値なんて気にせず行こうぜとか考えそうになるけど、でも期待値が1を割るくらいになるとやっぱりヤバい。それって、全トレードで1p滑ったら即マイナスって事な訳で、トレード回数が増える事によるリスクっていうのが結構重石になってくる。だから、トレード回数だけでなく、ある程度期待値も気をつけつつバランス取らないとなぁと思ったりした。

【破産しても良いんだから、ドローダウン無視してハイレバで突っ走ってみようか】
トレードスパンがかなり短いシステムを考えた時、こんな事を考えた。
もう、資産半減でも何でもやらかしていいから、その先を信じて突き進むという超・猪突猛進型お前バカだろシステム。でも、それを考えた瞬間思った。…自分はやっぱりそういうバカなシステムが好きだ。ココロオドル。…根っからのスキャルパーなんだなぁ。。

でも、多分同じ事考えたシステムトレーダーは居たと思う(稀に)。でも、普通は試さないし試せない。もうこれ、破産確立考えたら愚の骨頂なんだろう。それにドローダウンに耐えるのは精神力が居る。資産半減なんて、凄まじいストレスで気が変になりそうだ。でもその点このブログは5万円だから正直どうなっても良いとも言える。割り切れば何とかなるかも。
というか逆に言うと、シストレ的には毎年安定的に+50%に出来れば優秀なシステムだとしても、このブログで1年掛けて5万円を7.5万円にしても全然面白くない。つまり、どこかで身を張ったギャグみたいな事をしなければならない、このブログは。なんせ、5万円なのだから。

【無茶をする場合、ある意味oandaはシストレ最強業者かも知れない】
何が素晴らしいって、oandaは「1通貨単位」でトレードできること。日本の業者の1万通貨で1枚と数えるやり方で言うと、0.0001枚単位でトレードできる。だから、資産に対してレバレッジ掛けてポジションサイズを決める時、端数が出ない(※厳密には出るけど)。この恐ろしき資産効率の良さはハイレバになるほどじわじわ効いて来て、更にトレード回数が多ければ凄まじい複利となって効いて来る。おまけに、無茶やらかして資産が1ドルになったって、ぶっちゃけまだ死亡じゃない(0.0002枚とかでエントリーできる)という、非常に諦めの悪い仕様になっている。まさに自分にぴったり。ただ、oandaは最高でレバ50倍なので、複数モデルをハイレバで運用する事が出来ないのが玉に瑕。こればっかりはどうしようもない。

【そんな訳で、『超・猪突猛進型お前バカだろシステム』を作ってみた】
システムCを発展させた。自分はこういうシステムばかり作ってるから何とも思わないけども、ちゃんとしたシステムトレーダーから見たら、かなりおバカなんだと思われる。

■EUR/USD 期間 2001 - 2006/06/ 01
TotalNet = 5845.6
Max Draw Down = -254.3
Gross profit = 18631
Gross loss = -12785.4
Profit factor = 1.45
Total trades = 2598
Profit trades (% of total) = 1177 (45.3%)
Loss trades (% of total) = 1421 (54.69%)
期待値 : 2.25

平均1日2回というデイトレード。その代わり見た目はぱっとしない。でもそんなこのシステムが大好きだ。
元々、5万円で大金をせしめようとするなら、尋常ならざる手で荒波に揉まれながら突き進むしかないのだから、これも覚悟しなければならないんだろう。

という訳で、このブログではこのシステムを真剣にフルレバ50倍で運用してこうかと考えてます。一応、このシステムは全部指値でエントリー出来るので完全自動化もしやすいし、指標とも関係が無いしそこまで滑らない…と思うので、頑張ってコーディングしてみたい。
ちなみに、このシステムをレバ50倍で運用すると資産はそれぞれ

2001年 10.4倍
2002年 2.7 倍
2003年 22.5 倍
2004年 334.1倍
2005年 19.2 倍

見事にバラバラ。もう完全にギャンブルですね。こんなの上手く行くはずが無い。でもやってみたいのだからしょうがない。恐らく、資産はジェットコースターみたいな事になるでしょう。資産半減は確認済み。

…もうここまできたら、ブログ名も「5万円からフルレバ50倍でFXシステムトレード」とかに改名しようかな。