フルレバ50倍でFXシステムトレード。

今週のトレードは以下の二つでした

[EURUSD]
1252x Sell
1253x Close -8.5

1252x Sell
1251x Close 12.5

Net : +4

この二つで一応プラス。ただ、実際は二つ目の勝ちトレードを逃し、Net : -8.5.

で、まぁ勝ち負けよりも、するべきトレードをしなかった方が問題なので
原因究明に勤しんでみたものの、原因がかなり不明。
ちょっと本格的にヒストリカルデータとシステムのログを一行ずつ読んだりしてました。

で、どうも怪しいのは、そもそも今回のトレード発動条件の一つが「1pips差」で条件を満たしたということ。

細かいところは端折りますが、うちのシステムは、「特定のパターン」が出現するたびにその出現回数をカウントしていくことで成り立ってます。
で、そのカウントが指定回数を超えていく事で、トレード準備モードから、トレードモードに移行したりとか、まぁいろいろ動きを変えていくわけです。
…過去のシステム説明で、「うちのシステムはほとんどインディケーターやオシレーターを使わず、IF文とBool変数の山で出来ている」と書いていたのはそういう仕組みだからです。（部分的に少しだけインディケーター使ってますが）。…もう、バグ探しが大変でなりません。。。

と、それはともかく、今回はどうもそのパターン認識のところが、1pips差という僅差で「カウント +1」が起きるはずだったわけです。でも、実トレードではそのカウント加算がなされなかったと。となると、その僅差ってのが怪しい。

考えられるのは、「一瞬の出来事だったので、Meta Traderのレート変化がDDEには反映されなかった（うちのシステムは、リアルタイムレートをMTのDDE経由で取得してるので）」という事か、
それか「そもそもリアルタイムでは配信されてないレートなんだけど、ヒストリカルの方にだけ反映されたというレートだった」、
ってくらいなんですが、そういう事がありえるのかどうか分からないのが悩ましい。

ただ、それは
【DDEでのレート取得だけじゃなく、MTに蓄積されてるヒストリカルからもローソク足形成のたびにデータを取得して、2重にチェックする！】
みたいな構造にすれば、根本的に解決しそう。
だから、うちのプログラムもそういう構造にしつつ、DDEで取得できるレートの方もその変化をログに延々と残し続けて、あとで精度チェックもできるようにすれば完璧だ…！

…とは思ったんですが、たかだか1pips差だと、まぁそもそも誤差みたいなもんなので、その辺はシステムを再度作り直した時にやろうかな…と思います。今の状態でもほとんどの場合、ちゃんと1pips差だろうときっちり動いてるのであって、上のアイデアを実現するにはメリット少なすぎで、めんどくさい…。

まぁでも、今後似たようにMTのDDEでレート取得して、トレードプログラム作る人は、最初から2重チェックする仕組みにした方が、より確実かもですね。

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ところで、シストレそのものについてですが、最近一つ、「これは絶対に試したい！」というアイデアが浮かびまして、ぜひ形にしたいなぁ…と思ってるんですが、かなり大規模なアイデアなので、それをやるにはまずちょっと自分の数学の知識が足りず。
ということで、「プログラミングのための線形代数」という本を買いました。
自分は、大学は理系ではないので線形代数とかさっぱりやったことないんです。数学は好きなので、何度かwikipediaで読んだりしてましたが、中身をしっかり勉強したことはなく。なので、まずそこから取り掛かってます。
この本、けっこう分かりやすい本なので、錆びた数学脳でもなんとかやれるかな…という感じです。（まだ序盤なので今後はわかりませんが）

しかしまぁ、、自動トレードする為に、プログラミングをゼロから始めるわ、とうとう数学までしっかり勉強し始めることになるわ…、一年前は想像しなかったな。。。
なんかおかげで色々知識がついて、私生活や仕事の方にまで役立ってるので、人生わかんないもんですね･･･