フルレバ50倍でFXシステムトレード。

というわけで、冷静に問い直した結果、やっぱりブログでちょっといいカッコつけたかったのか、本来の自分の中にある"裁量トレーダーとしての感覚"に背いている部分は確かにあったよな気がした。やっぱりブログやってると自己顕示欲からか、冷静な判断の邪魔をする。こればかりはブログのマイナス面。
で、早速そういう細かいスケベ心を排除して、これこそが追い求めてた形だ！って状態にした結果―

■旧
TotalNet = 5329
Max Draw Down = -165
Gross profit = 10218.5
Gross loss = -4889.5
Profit factor = 2.08
Total trades = 667
Profit trades (% of total) = 335 (50.22%)
Loss trades (% of total) = 332 (49.77%)

■新
TotalNet = 5343.5
Max Draw Down = -179
Gross profit = 9775.5
Gross loss = -4432
Profit factor = 2.2
Total trades = 577
Profit trades (% of total) = 297 (51.47%)
Loss trades (% of total) = 280 (48.52%)

…あまり変わりませんでした。ちょっと拍子抜け。でもこれはこれで、パラメータで成績変わるようなシステムじゃないという事なので、この結果は少し安心。

ただ、そうなるとカーブフィットに繋がる考えを根本から極力排除してきたわりに2006年の半年分の成績が+181pだなんて、あまりに悪過ぎる。なんかがおかしい。で、もっと広範囲を一つずつ確認していった結果、原因が判明。
全ての諸悪の根源は、以前書いたこれでした↓

...複数通貨間のパワーバランスを把握する機構を備えたりして―

この、複数通貨間うんぬんというのが全ての元凶だった…。

...元々この機能は何のために付けたかといえば、パフォーマンスUpも目的ではあったものの一番の理由はOandaのレバ50倍という枠に各トレードを落とし込むためで、本来のシステム製作時には考えに入ってない後付けの機能だったんですが、だからこそ逆にあんまりこの部分のことは考えてませんでした。「…Oandaでフルレバやるならこの機構噛ませるのはしょうがないよなぁ」と、ある意味もう思考停止してた。まさか2006年の勝ちがこいつのせいで8分の1にまで押さえ込まれることになるとは思わず...

という事で、システムのカーブフィットのように見えつつ、元凶は意外なところにあったりするかもわからんので思考停止はしないよう気をつけねば、というよなお話でした。
ホント、トレード結果見てただけじゃ気づけなかったので。

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ちなみに、件の機能を排除したシステムの素の状態(3通貨合計の素の値)はというと

■2001 Net = 1293
■2002 Net = 975
■2003 Net = 2107
■2004 Net = 2716
■2005 Net = 1441
■2006 Net = 823

で、2006年も06/24まででちゃんと800p超え。2001年や2005年を超えるペースで勝ってくれていた。…だがこの内の642p分が件の機能のせいで失われていた、と。。そりゃ、成績も落ちるよなぁ…。

まぁともあれ、本来のシステム自体は2006年も変わらずちゃんと機能してるとわかり安心しなおした。これで、今後も確信を持って運用していける。システムトレードといえど、運用者が確信を持ててなかったら、動揺して変にいじくってはなんだかんだ路頭に迷うので、こういう確信は裁量/システム問わず大事です。

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―がしかし、原因が分かったとは言え問題は解決していない。件の機能をリストラするのは大決定だとして、じゃぁどうするか。oandaのレバが200倍までイケれば何の苦労もないんだけどなぁ。困ったなぁ。
手としては、
・業者変更
・レバを下げて合計がフルレバ50倍になる程度で妥協
・新しい落とし込み方を考える
だけど、実際はレバ200倍のとこに移るのが一番いいかもなぁ。それが一番このシステムの良さを発揮してあげられる。

ただ、いろんな業者移ってきたけどoanda並みに安定動作する業者も無い気がする。でもoanda並みに接続が安定してないと、日常生活時に頭からっぽにできないから困る。折角の完全自動売買なのに、頭の片隅でちゃんと動いてるか日々不安を抱えて過ごすなんて、そんなのは嫌だ。

でもFXCMは指標であっさり固まるし、FXAやCMSは不安定だし、困ったな。あ、でも、CMS系はひょっとしてチャートサーバーはよく接続切れるけど、APIの方から注文すればひょっとしてOKだったりするのかな？ ちょっとその辺り調べますか。
FXCM系もHyperOrderから注文出せば安定して動かせたりしないかな。って、FXCMはサーバーそのものが落ちるからやっぱ無理か。でも一応調べてはみよう。FXCMなら米本社にレバ200倍の口座を既に持ってるのですぐ移れるので。
あとは、そういえばFX ONLINEもレバ200倍だったなぁ。安定度が良いなら国内にしておきたいから候補に入れてみますか。

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という事で、しばらくちょっと業者探しします。
指値あまり滑らなくてレバ200倍で安定動作する業者、無いかなぁ…。