フルレバ50倍でFXシステムトレード。

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まず、普通に考えるとこの事態はもう、全てのトレードを成行にするしかないです。
成行なら、システムが本来ポジションを持つタイミングでポジを建てる訳だから
「先に勝手にポジを持ってしまう」という問題は起きない。
…けれど、成行は滑る！ とか、時間的な誤差でちょっと損！ とか
そういうデメリットがあるので、悩ましいわけです。

ともあれ、この2択は言い換えるとこのように言えます。

　１．【指値ベース】は、普段は決められたレートで約定、損は無い。けど、たまに大損がドカんと来る
　２．【成行ベース】は、普段から微損や誤差のある約定かも知れない。けど、予定にない大損は喰らわない

こう、感覚的に理解した方が楽に考えられるので、こう理解してみます。
しかしどちらも一長一短ですね。まるで順張りと逆張りみたいです。

ともあれ、エントリーする方法はこの2択しかないので、あとは
１と２の【どちらが、自分のシステムと相性がいいのか】を調べて結論を出せば良さそう。
というコトで、相性の見方というのを考えて見ます。

というわけで、一長一短ですね。
では、成行の特徴はどうかと見てみると...

というわけで、成行は順張りよりか逆張りの方が向いてると言えそうです。

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あとは、システムが短期か長期かにもよりますね。
たとえば、長期の順張りなら、ストップロスはそれなりに大きく取らざるを得なかったりしますが
そうなると、指値ベースの「予定にない損失」はあまりにも大きくなってくる。
その点、成行ベースの微妙な損失・誤差というのは、トレード期間によらず一定の誤差なので、
トレード期間が短期から長期へとなるにつれ、成行の誤差はあまり気にならなくなってくる、と言えそうです。
と言っても、システムは千差万別ですから、それぞれの特徴によって、向き・不向きの評価は変わってくると思います。

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そんなわけで、ここまでに挙げた要因から
自分のシステムとの相性を探ってみることになると思います。
あ、ただ、そもそも「スプレッドが広がって、ギリギリ指値が引っ掛かる」という現象の確立がどのくらいか、
その確立こそが諸悪の根源であり、最重要！なわけですが、これはかなり判定しにくいので
約定時間と、システムの改造で探るといいと思います。

やり方は

１．バックテストの時、ポジの約定時刻を書きだすようにしておく
２．一度、普通にバックテストする
３．そのあと、本来セットするレートを
　　順張り逆指値なら-10pips、逆張りで指値なら+10pipsというように
　　システムに合わせてずらしてセットするように、システムを改変
４．改めてバックテストする

こんな感じで、あぶりだせるかなと思います。
1回目のバックテストにない時刻のトレードが、2回目の改変システムの結果に有るなら
拡大したスプレッドにやられてる可能性大です。
ただ、全部が全部そうとも言い切れず、ポジションの方向も重要です。
たとえば大抵の業者では、Bidが常にレートの基準で、スプレッドの拡大は主にAskに反映される…と思います。
という事は、逆指値のShortや指値のShortは、どちらもスプレッド拡大の影響を受けない、もしくは受けにくい、と言えます。
逆に、Long方向はAskのレートで約定するので、2回目の改変システムのみのLongポジが有ったら、スプレッド拡大のせいで引っ掛けた可能性が高いと言えそうです。

あと、時刻にも注目ですね。EST 8:30 は魔の時間。その辺りで2回目のみ出現するトレードがあれば、怪しいです。
それは成行でも同様ですね。8:30に約定するなら、成行では相当ヤバイでしょう。まだ指値の方がマシな値を拾ってきそうです。

まぁ-10pipsはやりすぎかも知れないので、-5pipsでも試しておいて
で、大体の感じは事前に掴む、という形になるかなーと思います。

あとは、それら確立と、今まで挙げた要素をよく勘案して
自分のシステムとの相性の良い方法を選ぶ、という感じになると思われます。

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…がしかし！

この状態の2択で結論出すのはまだ早いですよね。
ということで続きます。

次は、『それぞれのエントリー方法のデメリットを、克服する方法はないか？』、
その工夫とか、アイデアですね。
それについて、自分の思いついた事を書いてみます。
まぁあんまり大したネタはないんですが....

ともあれ、長くなったのでまた次回。