フルレバ50倍でFXシステムトレード。

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■ 2006年の残した課題

2006年の4月にこのブログを立ち上げ
6月に現在の「フルレバシステム」とかいう超頭悪そうなシステムを作りシストレをやってきたわけですが
最初はいろいろバグとか想定外のケースに悩まされ、システムに関係なく損失を積み重ねて凹んだりしました。
で、一応その手の問題はその都度修正していたわけですが、中には修正しきれず「時間ができた時にでも」と後回しにしてた部分もたくさんあったわけで、
折角の2007年！ その辺りきっちり済ませて完璧にして望もうじゃないか！ってことで
この3週間は、隙間時間に大幅修正作業をしてたのでした。



■ 具体的に実装した機能

・Oandaとのコネクションが切断されてないかを確認する（毎秒確認）
・切断されてたら接続する
・それでも繋がらない or 様子が変なら、ルーターを再起動する
・それでもどーしても上手く行かない時は、OSからまるごと再起動しメールで報告
・MetaTraderからDDEで取得したレートと、MT内ヒストリカルの誤差を埋める機能
・Oandaのスプレッド拡大に対処する機能

スプレッド拡大の件は、そういえばまだ記事書き途中なんですが、先に機能だけ実装しました。
いや、ホント大したオチじゃないのでタイミング逃した今や、今更で書きづらいんですが、、、でも近いうち書きます。

MetaTraderのDDEうんぬんというのは、以前書いた
「DDEでは、変動の激しいとき配信されないレートがあるんではないか？」という件です。
この件、以前までは「疑い」の段階でしたが、この度手元のプログラムでMTから配信されるDDEを蓄積する場合と、MT内に蓄積されるヒストリカルの間に若干誤差が生じることを確認しました。
という事で、この現象は1時間に1回チェックして修正することで対応し、
あとは全体的にもコード見直して、プログラムを分かりやすく明確にしました。



■ 2006年の成績

今使ってるシステムのパラメータだと、2006年の成績は

Total Net = 168
Max Draw Down = -201
Gross profit = 1320.5
Gross loss = -1152.5
Profit factor = 1.14
Total trades = 108

とまぁ、トントンな感じで、全然ダメじゃんと思われそうで、実際ぜんぜんダメなんですが
これは以前書いた「3通貨の内、その時トレードする通貨を1つに絞る」という
通貨のパワーバランスを把握する機構のせいで成績悪い感じで、もし、ただ普通にシステムを走らせたら

TotalNet = 817
Max Draw Down = -219
Gross profit = 2320
Gross loss = -1503
Profit factor = 1.54
Total trades = 165

こんな感じで、+817pipsくらいは稼げていたようです。
初期の頃も書きましたが、やっぱりこの「3通貨のパワーバランス把握機構」は成績のバラつき酷く、性能イイとはいえないようです。
でも、今年もコレ使います。
やっぱりこのブログのスタンスは「普段は資産トントンで生き延びて、勝てる相場にて爆勝ちを目指す」なので、多少成績にバラつきがあってもその分レバを高められるならOK、というスタンスで望みます。
一応レバ50倍の短期トレードにしては資産曲線安定してる方かなとも思えるので、危なげない内はこのままで。

まぁ性格的に『フルレバシステム！』とかアホなこと書くのが大好きなタチなので、頭悪そうなシステムに見えますが、今のトコポジションサイジングも何とか予定通りいってるようです。
「レバを半分に落とせば増えてくシステムになる」というのも魅力なんですが…、でも、だがこれがいいの精神で、相変わらずoandaの限界レバ50倍で行きます。

そんなわけで成績だけ見るとパッとしてませんけど、本人は2006年でかなりの手応えを感じました。
さりげに「これはイケる！」とかって勘違いしちゃってます。幸せな奴です。
どうなるかわかりませんけど、2007年は少なくとも2006年より上手くいくんではないかな、と思ってるので
どうぞ、2007年もよろしくお付き合いください。