2007年04月30日
4/23 ～ 4/27 の成績 ： +0.8万円 と システム量産の件
更新遅れました。
というか今むちゃくちゃ時間がなくてですね、かなりヤバイです。
おかげでOandaへの追加入金も出来てない有様。
来週（というか今週）中には入金したいですが、ちょっと厳しいかも。
ただ、ゴールデンウィーク明けたら、多分余裕できると思います。2ヶ月ぶりくらいに一息つけるかと。
がんばります。
で、先週分の自動売買結果ですが
前週比：+0.8万円 （+65ドル）
増減率：+3.6％
先週は微増+3.6%との事でした。
でも負けなかっただけ偉いと褒めてあげたい。
4月は結局、週単位だと負けなしの3勝1引き分け。月利+32%。
いやホント、毎日頑張ってくれてます。ありがとうシステムくん。おかげで仕事三昧になれたよ…。
以下、トレード内訳とシステム量産の件。
【トレード内訳】
1.992x Buy
1.993x Close 10
Net : +10
トレードは一つのみでした。
ホントはGBPUSDの急落も急騰もほぼ捉えてたんですが、
厳しめに設定してるフィルターにひっかかってエントリーは見合わせてたようです。
まぁ損失を抑える事を最優先にしてるので、その辺りもまた狙い目通りということでOKです。
--
【システム量産の件】
この前『シグナル公開を目標に新システムを作ろうかと準備中』と書きましたが
今のところ、2001年からの6年間で
TotalNet : 8419
MaxDD : -1082
GrossProfit : 12058
GrossLoss : -3639
PF : 3.31
Payoff Ratio : 3.03
ProfitTrades : 81
LossTrades : 74
TotalTrades : 155
ProfitTrades(%) : 52%
Expected Payoff : 54.32
※スプレッドは3pipsとして計算
こんな感じの成績のが1つ出来ています。
PFとペイオフレシオが3を超えていて、悪くない感じです。
これはまだ出来たまんまの状態なので、これに更に今のフルレバシステム君に搭載したのと同じ
『最近の流れを読んで自分自身を変化させる』機能を搭載し、更にこの前の
『通貨やシステムを選択するフィルター』を用いれば
もう少しカーブフィットを抑制しながら成績を進化させられるかなという気もしてます。
が、まだやってみてないので何とも言えない皮算用中です。
ちなみに、『忙しい忙しい言ってるのになんでそんなの作ってる余裕があるんだ！』とツッコまれる前に説明しておきますが
えーとですね、今回の製作はまったく新しい手法でですね
かなりの部分がどうしても秘密になってしまうんですが、この2ヶ月地道に何をやってたかというと
「システムを作ってた」のではなくて、
「システムの作り方を作ってた」んです。
逆転な発想です。いや、そうでもないのかな。
ともかく、その新しく作った「こうやればシステムが簡単にできちゃう」というメソッドに従ってですね、ちょっとほいほいやったのが上のシステムだったりします。
この辺はホント、我ながらちょっとこれはすごい斬新で革命的かも知れないとか大興奮中なので（バカ）、詳細は秘密なんですが
ただこれからこのメソッドに従えば、いろんなシステムをたくさん作っちゃえるかも知れません。
…それに、もしいろんなシステムが作れたら、それこそ『通貨やシステムを選択するフィルター』の戦略が最大限に生きてくるので
たとえば20個システム走らせて、短期的に見てPFの良いシステム/通貨の組み合わせの上位5つだけ採用してあとはスルーとかやれば
なんかもう相当安定して勝てるんじゃないかという気もしてきつつ、でもまだ試せてないのでやっぱり皮算用です。
--
という訳で、まだ結果第一弾ですが途中経過報告でした。
もうちょっと成果でてきたら、また報告します。
ただ、まだまだ未定が多いですが、上のシステムでよければ
まるっきりリアルタイムにシグナル全公開してもOKくらいに考えてます。
（中身はさすがに秘密ですが、一個くらい中身まで公開してもいいかも。ただ予定は未定です）
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posted at 2007年04月30日 12:41
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コメント
投稿者 otk : 2007年05月01日 14:57
どうも！ がんばります
投稿者 みみ : 2007年05月05日 22:39
otkさんはじめまして。
最近日経225のシストレを始めようと、色々調べている内にこちらにたどり着きました。
プロフィールで拝見したのですが、裁量で驚異的な成績を出されていたにもかかわらず、シストレに完全転向する潔さに、感動致しました。
そしてシステムの成績もすばらしくて、、、というか、実は今、頭が？？？になっています。というのは、225シストレの場合、勝率は似たようなものですが、ペイオフレシオは大抵1.6～1.8で収まる様で、私のその辺りを目標にと思っていました。ところが3.03！？悪くないどころか、凄すぎてひっくり返りそうになりましたっ。勝率が同じなら単純にPORは高い方がいいと思うのですが、これはotkさんのシステムがすばらしく優秀なのか（もちろんそれはそうだとは思うのですが）、、でも、それにしも、私は根本的に取り組む市場を間違っていたんじゃないかと、頭の中がグルグルしてます。。
システム作成も自動売買のプログラムも、分からない事ばかりでめげそうになりますが、こちらのブログを読んで、元気と新たな疑問（笑）をいただきました。ありがとうございます。
otkさん、どうぞ、今後も頑張って下さいませ。
投稿者 otk : 2007年05月06日 14:15
みみさん、はじめまして。
今回、上で作ったPOR 3.03のシステムがどのくらいマーケットで通用するかはまだ不明でもあるので
あんまり今はまだカッコも付けられないのですが(苦笑)
でもFXを投資対象に加えるのは面白いと思います
ただ断っておくと、現在このブログで実運用中のシステムは上のものとは別でして、ちょこっと成績は落ちます。
ただ、それも一応参考までに書いておくと
PF : 2.6～3.0 くらい
POR : 2.5 くらい
勝率 : 50%くらい
この辺りでやれているようです。
（※これは、フォワードテスト3年分の結果）
ちなみに実運用はまだ1ヵ月半なので、逆にPOR 4.88、勝率83%というあんまり参考にならない値で推移してます…
が、さすがにこれはそのうち落ち着くと思います。
でもFXでシストレは結構ありだと思います。
日経225も面白そうなので、どちらが良いかは計りかねますが
でもFXに関心を持って頂けたならFXトレーダーとしても嬉しい限りです
これからも参考と励みになるよう、頑張ります○
投稿者 みみ : 2007年05月08日 02:25
otkさん、お忙しい中丁寧な返事ありがとうございます。
PF : 2.6～3.0 くらい
POR : 2.5 くらい
勝率 : 50%くらい
本当凄いです！！（POR 4.88、勝率83%に至っては、もう理解不能～）
為替のシストレ研究してみようと思います。
為替はスワップ狙いの持ちっぱしか経験が無くて、全く土地勘がないので、、こちらの過去ログで勉強させて下さい。しばらくストーカー状態かもしれませんが、けっして怪しい者ではございませんっ。宜しくお願い致します。
投稿者 otk : 2007年05月09日 04:30
> 本当凄いです！！
ありがとうございます○
でもシストレでしっかり上手く軌道に乗ってきたのはここ最近（というか2007年verにしてバグが取れてから）なので
過去ログ見ると結構苦悩の連続でちょっと恥ずかしかったりもしますが(苦笑)
でも参考になれば幸いです。
お互いがんばりましょう！
投稿者 masaki : 2007年05月01日 11:26
自分の将来の為に
貴方の将来に期待！！