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2006年06月30日
諸悪の根源は意外なところに
昨日の記事を書いていたら色々頭の中が整理されていったのだけど、その時ふと「…本当に今回自分が作ったシステムはカーブフィットしてないと言えるのか？」、「…実際の"トレーダーとしての理"の感覚にフタをして、最適化しようとしたりは…本当にしてないだろうか？」という疑問が浮かんだ。
なんせ現状、今月は想定内とは言え負けまくってるし、2006年の成績もよくない。この状況ってまんまカーブフィットの「バックテストの結果はよかったけど、実際にやったらてんでダメ」という典型みたいに思えてくる。…まぁたまたま運悪く2006年がこのシステムにとって相性の悪い年なのかも知れないけど、でも実際この状況は怖く、疑念は絶えない。本当はカーブフィットしてるんじゃないか？ 脳裏に、2chシステム売買スレ初代>>1の伝説的セリフがよぎる。
1 名前： 名無しさん＠お腹いっぱい。 02/09/21 12:06 ID:???検証じゃ完璧だったのに、出陣した途端あぼーんや・・・
なんやねん、コレ？
―…本当に、今回のシステムはカーブフィットしてないと言えるんだろか？
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2006年06月29日
仕掛け、手仕舞い、ポジションサイジングのあれこれ
頂いたご質問にお答えして、とりあえず思ってることなどをつらつらと。
ただ、どうもなんか自分のクセで、丁寧に文章書こうとするとなかなか思うこと書けないので、ちょっと言葉汚く書きますがそこはご愛嬌で。
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2006年06月26日
こんなシステム運用します
フルレバの資産推移に一喜一憂しない為に、バックテスト結果を月別で出して予め色々脳内で想定しとく事にしました。
データ量が膨大ですが、一応網羅的に全部載せてみます。
総合と、年度別のも載せときます。
こんな感じのシステムです。
2006年06月25日
フルレバ50倍システム完成！
木曜には予定通りひとまず完成して、早速動かしてみたところまぁ予想通り湯水の如くバグが湧いて出るわ出るわ、いやー景気がいいったりゃありゃしない。
…で、まぁ木曜-金曜とバグ取りしつつ、多分もう大丈夫なんじゃないかなと思われるので今日ここに一応完成宣言しときます。サイト名も以前言ってた通り変えました。
…まぁ完成宣言したところでバグはきっとまだまだあるのだろうけど...
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2006年06月21日
フルレバ50倍システム - 中間報告 -
一週間丸まる更新しないと寂しいので、中間報告。
今回のは、今までよりシステムの規模が大きいので、お得意の「先の事考えてない行き当たりばったりの雪だるま式膨れ上がり設計」ではなく、ちゃんと設計段階から先を見越して丁寧に設計してます。といってもまぁ、たぶん普通は当たり前にやる程度のレベルなんだと思われます。えぇ。
でも、おかげで今までと比べれば遥かにスマートでかつスムーズな処理とコードでして、作ってる本人としてはかなり満足行ってます。ただ、システムの規模が大きい分やはり時間がかかる…。作っててたまに嫌になります。めんどくせー！！とか叫びたくなる。いやホント。
で、ともあれ今はそうだなぁ、、大体全体の70%くらい完成と言ったところですか。システムの基本部分は（たぶん）出来ていて一通り動いてます。あとは発注部分。それと恐らく動かしたら湯水のごとく湧いて出てくるであろうバグも、一個ずつ潰していかねばならない。
ちなみに今回、レートの取得はMetaTraderのDDEで済ませました。…MetaTraderならまぁそんなにサーバー落ちないですからね。レートの更新も早い方です（VTよりかは遥かに早い。FXCMよりも勿論早い。Saxoとはいい勝負。Oandaよりかは多分ちょっと遅い…かな？)。
それに、今回のシステムはエントリーが全て指値なので、多少ぽこぽこ落たところであんまり影響ないので安心。…ホントは「業者に指値を知られたくはないなぁ」という思いもあるんですが、まぁシステム的に指値自体は知られてもいっかと開き直ってキニシナイことに。…まぁこんな少額のアカウントの指値なんて眼中にないだろうから無問題でしょうという事で。
出来れば、木曜・金曜は実際のマーケットで試したいので、今晩も頑張ってコーディングしたいと思います。
2006年06月15日
続・フルレバ50倍システム
あれから更に色々考えた。
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2006年06月13日
フルレバ50倍システムとか考えていた
先週ちょっと急にプライベートが忙しくて更新間隔あいてしまってました。
で、どうも何か久々だと何をどう書くべきかよくわからなくなってしまったので、リハビリにこの所考えていた超頭の悪いシステムについて書いてみる事に。
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2006年06月08日
バックテストが楽しすぎる件
5年半分ものヒストリカルデータを得た自分は、水を得た魚というかなんとやら。
もうバックテストが楽しくてしょうがない。
…久々にシストレの話題です。
2006年06月05日
無料ヒストリカルデータの取得と加工
この記事でやっていた
「DL→抽出→変換→結合」という処理を、すべて自動でやってくれるアプリ
AutoForexiteを作りましたので、今後はそちらを使ってください。
Forexiteから自動でDL、抽出、変換、結合、をしてくれるアプリ - AutoForexite
そちらのアプリだと、Forexite特有の「データのダブり」などを除去する機能もついているので、正確なデータが得られます。
posted at 21:17 | コメント (28) | トラックバック
2006年06月04日
5/29 -6/1 の成績
【資産】：7.9万円 (703ドル)
前週比：+0.9万円
増減率：+12.3％
先週はスキャルをやったものの、ミスもありつつメインイベントの雇用統計に参加出来なかった事もあって、+12.3%。
贅沢かも知れないけど、もうちょっと稼ぎたいところ。
一応、新システムは考えてます。
あと、この土日でバックテストの為の「Tickや1分足から、5分足でも10分足でも3分足でも1時間足でも4時間足でも日足でも、一通り変換できるアプリ」を作りました。またそれも近々公開します。
…まぁ汎用性はあまり考えてないので、かなり元データを限定した適当な作りですが、Forexite(2001年以降の為替の1分足のヒストリカルデータが無料で手に入るサイト)用に作ったので、他のアプリと組み合わせれば、一応全部無料で2001年以降の5年間分のヒストリカルを好きな時間足に変換できるところまではしました。
またその辺りは近々まとめて記事書きます。
posted at 23:58 | コメント (2) | トラックバック
2006年06月03日
逃げ遅れた…：-0.4万円
【資産】：7.9万円 (703ドル)
前日比：-0.4万円
増減率：-4.8％
やっぱりFXは難しいなぁ…。
posted at 20:49 | コメント (2) | トラックバック
2006年06月01日
裁量はやっぱり怖い : +1.3万円
【資産】：8.3万円 (739ドル)
前日比：+1.3万円
増減率：+18％
システムはエントリーなし。
裁量トレードは数が多いですが、大体以下のような感じです。
あと、少しお知らせも。