2007年10月13日
トレードシグナル公開のお知らせ
ようやく新しい動きです。
過程をフルにすっ飛ばして書きますが、トレードシグナルの公開はじめます。
っていうかはじめました。
■ FX トレードシグナル配信所！（ただいま準備中）
http://kasege.net/trade-signal/
半年くらい前にボヤいていた「シグナル配信とかしてみたいなぁ」をようやく実現。
シストレ的にも、この半年間積み上げてきたアイデアや成果をたくさん実戦投入していこうと思います。
（向こうのブログもテスト段階ながら、一応すでにPF 3.12くらいのシステムの成績公開などしております）
以下その辺の詳細です。
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2007年04月30日
4/23 ～ 4/27 の成績 ： +0.8万円 と システム量産の件
更新遅れました。
というか今むちゃくちゃ時間がなくてですね、かなりヤバイです。
おかげでOandaへの追加入金も出来てない有様。
来週（というか今週）中には入金したいですが、ちょっと厳しいかも。
ただ、ゴールデンウィーク明けたら、多分余裕できると思います。2ヶ月ぶりくらいに一息つけるかと。
がんばります。
で、先週分の自動売買結果ですが
前週比：+0.8万円 （+65ドル）
増減率：+3.6％
先週は微増+3.6%との事でした。
でも負けなかっただけ偉いと褒めてあげたい。
4月は結局、週単位だと負けなしの3勝1引き分け。月利+32%。
いやホント、毎日頑張ってくれてます。ありがとうシステムくん。おかげで仕事三昧になれたよ…。
以下、トレード内訳とシステム量産の件。
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2007年03月25日
通貨やシステムそのものを選択するフィルター
現在、うちのフルレバシステム君は『3通貨のパワーバランスを把握する』というフィルターを使って、"その時、最も勝てそうな通貨1つにレバを絞り込む"という事をしてます。
ただこのフィルター、あんまり出来がよろしくない。
システムそのものはもっと勝率いいのに、このフルレバ大好きという頭悪いフィルターのせいで見た目の成績が悪くなってます。
でも昨日、そんな頭悪いフィルター部分で一つ
今までのに取って代われそうな、応用の幅が広そうなフィルターを思いつきました。
今回は仕組みも含めてすべて公開してみます。
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2007年03月24日
3/12 ～ 3/23 の成績 と バグ2つの対処
また2週間振りになってしまいました。。。
少し見通しが甘かったようで、4月になるまでこの感じが続きそうです。すみません。
ただ、4月といってもあと1週間なので、もうあとちょっと。
なんとかきれいさっぱり新年度を迎えられるように頑張りたいと思います。
コメントの返信もゆっくりしていきます。もう暫くお待ち下さい。
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で、この2週間の成績の方ですが
前週比：0万円
増減率：-0.3％
4ドル減りました。まぁほぼトントンです。
以下、トレード内訳です。
2007年02月28日
怪しいヒストリカルも使いようではないかなぁ…という話
普段あまり他ブログの引用などはしない当ブログですが
折角のブログ文化という事でちょっと自分でも。
2007年02月12日
1/29 ～ 2/9 の成績 と 「フルレバシステム 2007年ver」のこと
ちょっと最近疲れ気味で、更新遅れてます。
ソフトのVer.Upをがんばりすぎたかな…。
でもようやく、フルレバシステムを2007年ver.にできました。
もう2007年も10分の1くらい終わってますが、がんばります(主にうちのソフトが）。
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【資産】：14.2万円 (1166ドル)
前週比：+0万円
増減率：+0.1％
週間成績は2ドルだけ増えました。…ほぼトントンです。
まぁ今週からは2007年verが稼動するのでそれに期待です。
以下トレード内訳。
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2006年12月07日
指値ベースの欠点とその克服のコト 2
前回、成行と指値のメリット・デメリットを単純に書き出して
システムとの相性の見方までを考えました。
で、今回はそれらの性質をぼんやり眺めながら
それぞれを「改善することはできないか？」と考えて見ます。
まずは、成行から書きます。
…今回は、シストレ派より裁量派の人向きの記事かも。
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2006年11月21日
指値ベースの欠点とその克服のコト 1
前回出くわした事態は、何がまずかったかと言えば
【スプレッドが広がる業者だと、指標の時に指値が勝手に引っ掛かって、予定にないトレードをしてしまう】
ということでした。
そして、これの何がマズイかと言ったら
『予定にないポジションを勝手に持ってしまうような事が頻繁にあると、システムの事前評価が当てにならないじゃないか！ どうしよう！』
という事でした。
事前にシステムを評価できなかったら、バックテストの意味がないわけで、これは由々しき事態です。
で、今回はこれを如何に解決するかについて、考えたことを、一般的問題として書いてみます。
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2006年09月26日
1分足の過去チャート（ヒストリカルデータ）を全自動で収集するアプリ - AutoForexite -
タイトルの通り、ボタン一発で「2001年～現在までのヒストリカルが全部揃うアプリ」を作りました。
Forexiteで無料公開されているデータをDLし、抽出や変換処理をします。
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2006年09月19日
強制再起動・強制サスペンド/休止状態にする単体アプリ
タイトルのままのいたってシンプルなアプリです。
普通の再起動より、かなり確実に再起動します。
あと、サスペンド/休止状態にするプログラムも付けときました。
これは、例えば―
・土日は休止状態にして、電気代がかからないようにしたいけど、でも月曜になったらまた自動的に起動するようにしたい（まるっきり放りっぱなしにしておきたいけど土日はマシンを休ませたい）
などの用途を考えてます。
同様のことができるアプリはいくつかありますが、トレードという事を踏まえ
もうとにかく何が何でも再起動しようとするのが、特徴じゃないかと思われます。
あと単体機能のみ切り出してexeにしてある分、確実さもわずかにUpするだろうかなという魂胆です。
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2006年09月05日
OANDAのログインをより堅牢に。
2chのoandaスレに書き込まれていた
ブラウザで開くだけですぐoandaのデモ口座にログインできるjava appletを
リアル口座に対応させてみました。
oandaユーザーの方で、普段のログインがめんどくさい方や、oandaで無理やり自動売買したいけど再ログインが安定しなくて困ってる方はどうぞ。
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2006年08月31日
【発展編】 この前の問題を具体的にどう応用するか
前回の解答では少し説明をはしょりすぎたので、今日はこの前の問題の意図や本質などを改めて捉えなおし、より具体的に書きます。
以下長いですが、シストレの世界でよくあやふやなまま勘違いされてる部分なので、是非じっくり読んでみて下さい。
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2006年08月27日
先週の問題の解答編 ＆ トレード応用編
先週出した問題は以下のようなものでした。
とあるカジノに
【サイコロを1つ振って、出た目が偶数なら掛け金が倍、奇数なら掛け金が半分】
というギャンブルがあるとします
さて、あなたが今このギャンブルに挑戦するとして
あなたはこのギャンブルでお金を増やし続けることが出来るでしょうか？
増やせる場合はその方法を、増やせない場合はその理由を示してください
※掛け金はいくらでも自由に掛けることができます
※このギャンブルは、何度でも自由に挑戦することができます
皆さん、解けたでしょうか？
今回初めてこれを読んだ方は是非、解答を見る前に自分で考え、自分なりの結論を出してみて下さい。
トレーダーとしてのスキルが磨かれると思います。
ちなみにヒントは、『2分の1の確立で倍になっても、半分になったら元に戻るから…、増えも減りもしないんじゃないか？』ではないという事です。
資産と掛け金は別であると考えるのが重要です。
posted at 23:29 | コメント (10) | トラックバック
2006年08月20日
トレーダーの盲点？を顕にする問題（のつもり）
分かりやすくするため、一つのクイズにしました。
小学生でも参加できるほど、ルールは簡単です。
皆さんぜひ解いてみてください。
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2006年07月30日
7/24 - 7/28 の成績 と バグのこと
先週「入金してから勝って欲しいなー」などと都合のイイコト書いていましたが
ホントに、入金してから勝ちだしました。
…なかなかわかってらっしゃるようで。
【資産】：19.1万円 (1669ドル)
前週比：+2.5万円
増減率：+14.7％
※今週9万円(738ドル）入金したので
相場での利益は+2.5万円です
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2006年07月04日
業者選びと、システムエントリー部の結論 2
前回の続きです。
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前回の経緯を経て、業者変更はレバ200倍目的だと厳しいかなと思い始めたので、
当初考えていた以下２つの選択肢についてもう少し考えてみました。
１．複数通貨をレバ50倍でシェアする（今回は3通貨なのでレバ16倍ずつになる）
２．それ以外の方法でレバ50倍に複数通貨のトレードを落とし込む
2006年07月02日
業者選びと、システムエントリー部の結論 1
レバ200倍を求めて、シストレに使えそうな業者を探していた件は
結論から先に述べると「現状維持」で決定しました。
…なんか、お騒がせしただけで終わってしまったなぁ。。
2006年06月30日
諸悪の根源は意外なところに
昨日の記事を書いていたら色々頭の中が整理されていったのだけど、その時ふと「…本当に今回自分が作ったシステムはカーブフィットしてないと言えるのか？」、「…実際の"トレーダーとしての理"の感覚にフタをして、最適化しようとしたりは…本当にしてないだろうか？」という疑問が浮かんだ。
なんせ現状、今月は想定内とは言え負けまくってるし、2006年の成績もよくない。この状況ってまんまカーブフィットの「バックテストの結果はよかったけど、実際にやったらてんでダメ」という典型みたいに思えてくる。…まぁたまたま運悪く2006年がこのシステムにとって相性の悪い年なのかも知れないけど、でも実際この状況は怖く、疑念は絶えない。本当はカーブフィットしてるんじゃないか？ 脳裏に、2chシステム売買スレ初代>>1の伝説的セリフがよぎる。
1 名前： 名無しさん＠お腹いっぱい。 02/09/21 12:06 ID:???検証じゃ完璧だったのに、出陣した途端あぼーんや・・・
なんやねん、コレ？
―…本当に、今回のシステムはカーブフィットしてないと言えるんだろか？
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2006年06月29日
仕掛け、手仕舞い、ポジションサイジングのあれこれ
頂いたご質問にお答えして、とりあえず思ってることなどをつらつらと。
ただ、どうもなんか自分のクセで、丁寧に文章書こうとするとなかなか思うこと書けないので、ちょっと言葉汚く書きますがそこはご愛嬌で。
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2006年06月26日
こんなシステム運用します
フルレバの資産推移に一喜一憂しない為に、バックテスト結果を月別で出して予め色々脳内で想定しとく事にしました。
データ量が膨大ですが、一応網羅的に全部載せてみます。
総合と、年度別のも載せときます。
こんな感じのシステムです。
2006年06月25日
フルレバ50倍システム完成！
木曜には予定通りひとまず完成して、早速動かしてみたところまぁ予想通り湯水の如くバグが湧いて出るわ出るわ、いやー景気がいいったりゃありゃしない。
…で、まぁ木曜-金曜とバグ取りしつつ、多分もう大丈夫なんじゃないかなと思われるので今日ここに一応完成宣言しときます。サイト名も以前言ってた通り変えました。
…まぁ完成宣言したところでバグはきっとまだまだあるのだろうけど...
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2006年06月15日
続・フルレバ50倍システム
あれから更に色々考えた。
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2006年06月13日
フルレバ50倍システムとか考えていた
先週ちょっと急にプライベートが忙しくて更新間隔あいてしまってました。
で、どうも何か久々だと何をどう書くべきかよくわからなくなってしまったので、リハビリにこの所考えていた超頭の悪いシステムについて書いてみる事に。
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2006年06月08日
バックテストが楽しすぎる件
5年半分ものヒストリカルデータを得た自分は、水を得た魚というかなんとやら。
もうバックテストが楽しくてしょうがない。
…久々にシストレの話題です。
2006年06月05日
無料ヒストリカルデータの取得と加工
この記事でやっていた
「DL→抽出→変換→結合」という処理を、すべて自動でやってくれるアプリ
AutoForexiteを作りましたので、今後はそちらを使ってください。
Forexiteから自動でDL、抽出、変換、結合、をしてくれるアプリ - AutoForexite
そちらのアプリだと、Forexite特有の「データのダブり」などを除去する機能もついているので、正確なデータが得られます。
posted at 21:17 | コメント (28) | トラックバック
2006年05月19日
取引なし
昨日、システムBくんと今生の別れを果たした(※「キミ、明日から来なくていいよ」を参照)わけですが、彼がいないとうちのシステムは殆どトレードなしになってしまう。…まぁシステムAくんだけにした方が、成績いいんだけども。
というわけで、昨日は取引なしでした。
ちなみにシステムAくんだけだと、週に1・2回しかトレードしません。それなのになぜシステムAくんだけの方が成績いいかというと、彼はほっとんど損失を出さないからです。というか、そういう風に作ったというか。
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2006年04月22日
トレードシステムが気に入らない時
これが陶芸家なら、「ぬおおお！」とか叫びながら自らの作品を叩き割るところだ。それくらい気に入らない。そういう日ってありますよね。で、やはりそういう時は新しく何か作りたくなる訳です。
2006年04月20日
使用するトレードシステムのこと
メインで使う予定のシステムについて、少し書いておきます。
特徴としてはこんな感じです。
対象通貨 : EUR/USD のみ
スタイル : スウィングトレード ～ ポジショントレード
月間Net : 500pips (多分)
月間DD平均 : 80pips (すごく多分)
基本的に大きなトレンドを捉えるトレンドフォロー型で、内部的にはメインのシグナルにフィルター１つという恐ろしく単純な仕組みですが、結局ここへ落ち着きました。
でも自分としては、複雑系の数学モデルやらニューラルネット/遺伝的アルゴリズム辺りにも興味があるので、ゆくゆくはそれらも取り入れて行きたいですね。まぁその辺りはまだまだ先の話になると思いますが。
あと、上のとは別にスキャルピング用のシステムもあり、それはEUR/USDとGBP/USDで運用しようと思います。
こちらは上のとは反対に、「いかにドローダウンを小さくするか」というのを主眼に作ったシステムで、これは、はっきり言って大して値幅は抜けないんですが、その代わり損失が小さいのでレバが上げられ、気付くと資産が増えている。。そんなのを狙ってます。
一応、当面はこの二つでやっていく予定で、成績もここに書き残していこうと思います。
まぁ一つ長い目で。。